Сравнение PUTW с CVRD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Madison Covered Call ETF (CVRD).
PUTW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index. Фонд был запущен 24 февр. 2016 г.. CVRD - это активно управляемый фонд от Madison. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PUTW и CVRD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUTW и CVRD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | -1.66% | 14.45% | 17.18% | 4.10% |
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.23% | 5.94% | 4.90% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PUTW показывает доходность -1.66%, что значительно ниже, чем у CVRD с доходностью -1.23%.
PUTW
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 15.64%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.80%
CVRD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUTW и CVRD
PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CVRD в 0.90%.
Доходность на риск
PUTW vs. CVRD — Ранг доходности на риск
PUTW
CVRD
Сравнение PUTW c CVRD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Madison Covered Call ETF (CVRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUTW | CVRD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.60 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.96 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.83 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 3.92 | +4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUTW | CVRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.60 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.48 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PUTW и CVRD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUTW и CVRD
Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности CVRD в 7.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUTW WisdomTree Equity Premium Income Fund | 12.37% | 13.18% | 11.99% | 8.94% | 3.27% | 0.00% | 1.43% | 1.47% | 6.46% | 3.52% | 2.27% |
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.85% | 7.63% | 15.70% | 1.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUTW и CVRD
Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки CVRD в -17.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и CVRD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUTW | CVRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -17.95% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -12.01% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -3.91% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -2.06% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.55% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUTW и CVRD
WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Madison Covered Call ETF (CVRD) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что PUTW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUTW | CVRD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 3.35% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 7.62% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 16.08% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.21% | 11.98% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.23% | 11.98% | +1.25% |