PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUTW с CVRD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUTW с CVRD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PUTW (WisdomTree Equity Premium Income Fund) and CVRD (Madison Covered Call ETF) are both funds - PUTW is a Derivative Income fund tracking the Volos U.S. Large Cap Target 2.5% PutWrite Index, while CVRD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Madison. PUTW is passively managed, while CVRD is actively managed. Over the past year, PUTW returned 18.84% vs 9.30% for CVRD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PUTW charges 0.44%/yr vs 0.90%/yr for CVRD.

Доходность

Сравнение доходности PUTW и CVRD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Madison Covered Call ETF (CVRD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUTW показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у CVRD с доходностью 2.84%.

PUTW

1 день
-0.18%
1 месяц
1.94%
С начала года
4.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
18.84%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.92%
10 лет*
8.30%

CVRD

1 день
-0.97%
1 месяц
-0.17%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.26%
1 год
9.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUTW и CVRD

2026 (YTD)202520242023
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		4.26%14.45%17.18%4.10%
CVRD
Madison Covered Call ETF		2.84%5.94%4.90%5.15%

Correlation

The correlation between PUTW and CVRD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.64

The correlation between PUTW and CVRD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PUTW и CVRD

Секторы
PUTW
CVRD

Сырьевые материалы

-

2.4%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.1%

Потребительский защитный сектор

-

9.8%

Энергетика

-

7.1%

Здравоохранение

-

6.8%

Промышленность

-

7.3%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

35.5%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Финансовые услуги

-0.0%
11.2%

Сырьевые материалы

PUTW

-

CVRD
2.4%

Коммуникационные услуги

PUTW

-

CVRD
7.9%

Потребительский циклический сектор

PUTW

-

CVRD
9.1%

Потребительский защитный сектор

PUTW

-

CVRD
9.8%

Энергетика

PUTW

-

CVRD
7.1%

Здравоохранение

PUTW

-

CVRD
6.8%

Промышленность

PUTW

-

CVRD
7.3%

Недвижимость

PUTW

-

CVRD
3.0%

Технологии

PUTW

-

CVRD
35.5%

Коммунальные услуги

PUTW

-

CVRD
2.2%

Финансовые услуги

PUTW
-0.0%
CVRD
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Equity Premium Income Fund

Madison Covered Call ETF

Часто сравнивают с PUTW:
PUTW с SPYPUTW с WTPIPUTW с JEPIPUTW с XYLDPUTW с VOOPUTW с AGGYPUTW с QYLD
Часто сравнивают с CVRD:
CVRD с JEPICVRD с QYLDCVRD с BDGSCVRD с SPYCVRD с MAGGCVRD с DIVLCVRD с MSTI

Доходность на риск

PUTW vs. CVRD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUTW
Ранг доходности на риск PUTW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUTW: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUTW: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUTW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUTW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUTW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CVRD
Ранг доходности на риск CVRD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUTW c CVRD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) и Madison Covered Call ETF (CVRD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUTWCVRDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
0.97

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
1.39

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.63

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

5.17

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUTW vs. CVRD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUTW на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа CVRD равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUTW и CVRD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUTWCVRDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.97

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.58

+0.07

Просадки

Сравнение просадок PUTW и CVRD

Максимальная просадка PUTW за все время составила -28.40%, что больше максимальной просадки CVRD в -17.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUTW и CVRD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUTWCVRDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-17.95%

-10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-5.72%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.47%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-2.00%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.80%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PUTW и CVRD

Текущая волатильность для WisdomTree Equity Premium Income Fund (PUTW) составляет 0.90%, в то время как у Madison Covered Call ETF (CVRD) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что PUTW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUTWCVRDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.61%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

6.95%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.86%

9.71%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

11.82%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.22%

11.82%

+1.40%

Сравнение комиссий PUTW и CVRD

PUTW берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии CVRD в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUTW и CVRD

Дивидендная доходность PUTW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.06%, что больше доходности CVRD в 7.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CVRD
Madison Covered Call ETF		7.54%7.63%15.70%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUTW
WisdomTree Equity Premium Income Fund		12.06%13.18%11.99%8.94%3.27%0.00%1.43%1.47%6.46%3.52%2.27%

Часто задаваемые вопросы

PUTW and CVRD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRD has higher volatility (2.61%) compared to PUTW (0.90%). In terms of maximum drawdown, PUTW dropped -28.40% vs CVRD's -17.95%.

PUTW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUTW и CVRD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор