Сравнение PUSH с ZTAX
PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and ZTAX (X-Square Municipal Income Tax Free ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, PUSH returned 3.06% vs 6.24% for ZTAX. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PUSH charges 0.15%/yr vs 1.14%/yr for ZTAX.
Доходность
Сравнение доходности PUSH и ZTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 2.90%.
PUSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.60%
ZTAX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.87%
- С начала года
- 2.90%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.45M | $1.19M | $987.11K | |
| $9.82K | $115.35K | $77.92K |
Сравнение доходности по годам PUSH и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.64% | 4.16% | 1.74% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 2.90% | -1.02% | 4.19% |
Correlation
The correlation between PUSH and ZTAX is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2024 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUSH vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
PUSH
ZTAX
Сравнение PUSH c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUSH | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.09 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.14 | 0.56 | +5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.33 | 1.13 | +14.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUSH и ZTAX
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и ZTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUSH | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -15.33% | +14.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -11.26% | +10.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -9.65% | +9.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -6.91% | +6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 5.53% | -5.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и ZTAX
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.18%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUSH | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 6.41% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 25.24% | -24.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47% | 32.73% | -31.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.27% | 28.65% | -27.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.27% | 28.65% | -27.38% |
Сравнение комиссий PUSH и ZTAX
PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и ZTAX
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности ZTAX в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.16% | 3.45% | 1.86% | 0.00% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.65% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
PUSH and ZTAX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZTAX has higher volatility (6.41%) compared to PUSH (0.18%). In terms of maximum drawdown, PUSH dropped -0.85% vs ZTAX's -15.33%.
On 1-year performance, ZTAX leads with 6.24% vs 3.06% for PUSH. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZTAX has performed better with a 6.24% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.14% for ZTAX.
ZTAX has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 3.16% for PUSH.
They also come from different issuers: PGIM and X-Square. Their fees differ too: 0.15% for PUSH and 1.14% for ZTAX.
PUSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUSH и ZTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор