Сравнение PUSH с PSDM
PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) and PSDM (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF) are both exchange-traded funds - PUSH is a Municipal Bonds fund actively managed by PGIM, while PSDM is a Multisector Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PUSH returned 3.85% vs 5.16% for PSDM. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. PUSH charges 0.15%/yr vs 0.40%/yr for PSDM.
Доходность
Сравнение доходности PUSH и PSDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 1.23%.
PUSH
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSDM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUSH и PSDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.32% | 4.16% | 1.74% |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 1.23% | 6.16% | 3.48% |
Correlation
The correlation between PUSH and PSDM is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUSH vs. PSDM — Ранг доходности на риск
PUSH
PSDM
Сравнение PUSH c PSDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUSH | PSDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.64 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.72 | 4.35 | +3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 19.69 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUSH | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.96 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.91 | 2.97 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PUSH и PSDM
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и PSDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUSH | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -1.19% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -1.19% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.17% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.26% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и PSDM
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.30%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) волатильность равна 0.53%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUSH | PSDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 0.53% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 1.28% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52% | 1.75% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 2.01% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.30% | 2.01% | -0.71% |
Сравнение комиссий PUSH и PSDM
PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и PSDM
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности PSDM в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 4.85% | 4.57% | 5.17% | 2.91% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.23% | 3.45% | 1.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PUSH and PSDM have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSDM has higher volatility (0.53%) compared to PUSH (0.30%). In terms of maximum drawdown, PUSH dropped -0.85% vs PSDM's -1.19%.
On 1-year performance, PSDM leads with 5.16% vs 3.85% for PUSH. On fees, PUSH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PSDM has performed better with a 5.16% return vs 3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PUSH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for PSDM.
PSDM has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 3.23% for PUSH.
PUSH is categorized as Municipal Bonds, while PSDM is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.15% for PUSH and 0.40% for PSDM.
PSDM currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUSH и PSDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор