PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUSH с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUSH с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

PUSH и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PUSH и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUSH и PSDM

2026 (YTD)20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.64%4.16%1.74%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%3.48%

Доходность по периодам

С начала года, PUSH показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.37%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с MEARPUSH с VOO
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий PUSH и PSDM

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSDM в 0.40%.

PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PUSH vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUSHPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.27

2.60

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.31

4.17

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.61

1.55

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

4.19

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.34

16.21

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUSH vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSDM равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUSHPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.60

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.84

2.99

-0.15

Корреляция

Корреляция между PUSH и PSDM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и PSDM

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PSDM в 5.32%

TTM202520242023
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.60%3.45%1.86%0.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок PUSH и PSDM

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

PUSHPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-1.19%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-1.19%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.45%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.17%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.31%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и PSDM

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.23%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUSHPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

0.91%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.08%

1.18%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

1.96%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

2.02%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

2.02%

-0.69%