PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUSH с PJFV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PUSH с PJFV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV).

PUSH и PJFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. PJFV - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PUSH и PJFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUSH и PJFV

2026 (YTD)20252024
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		0.65%4.16%1.74%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		2.44%18.65%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, PUSH показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у PJFV с доходностью 2.44%.

PUSH

1 день
0.01%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJFV

1 день
1.08%
1 месяц
-3.07%
С начала года
2.44%
6 месяцев
7.02%
1 год
22.94%
3 года*
21.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

PGIM Jennison Focused Value ETF

Часто сравнивают с PUSH:
PUSH с JMSTPUSH с SGOVPUSH с TAXXPUSH с CLIPPUSH с GUMIPUSH с VOOPUSH с MEAR
Часто сравнивают с PJFV:
PJFV с HIDVPJFV с BAMDPJFV с COWZPJFV с CGDVPJFV с DDIVPJFV с SPYPJFV с INCE

Сравнение комиссий PUSH и PJFV

PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PJFV в 0.75%.

PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF

Доходность на риск

PUSH vs. PJFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUSH
Ранг доходности на риск PUSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PJFV
Ранг доходности на риск PJFV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUSH c PJFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUSHPJFVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

1.37

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.22

1.86

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.30

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

1.81

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

8.38

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUSH vs. PJFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.21, что выше коэффициента Шарпа PJFV равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и PJFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUSHPJFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

1.37

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.84

1.32

+1.52

Корреляция

Корреляция между PUSH и PJFV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUSH и PJFV

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности PJFV в 0.67%

TTM2025202420232022
PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF		3.31%3.45%1.86%0.00%0.00%
PJFV
PGIM Jennison Focused Value ETF		0.67%0.68%1.31%1.20%0.12%

Просадки

Сравнение просадок PUSH и PJFV

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки PJFV в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и PJFV.

Загрузка...

Показатели просадок

PUSHPJFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-18.15%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-12.81%

+11.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-3.85%

+3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-2.18%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

2.77%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PUSH и PJFV

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.23%, в то время как у PGIM Jennison Focused Value ETF (PJFV) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PUSHPJFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.23%

5.56%

-5.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

9.49%

-8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

16.84%

-15.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.33%

14.08%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

14.08%

-12.75%