Сравнение PUSH с GMUN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN).
PUSH и GMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PUSH и GMUN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUSH и GMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.23% | 5.92% | 1.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у GMUN с доходностью -0.23%.
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMUN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUSH и GMUN
И PUSH, и GMUN имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PUSH vs. GMUN — Ранг доходности на риск
PUSH
GMUN
Сравнение PUSH c GMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUSH | GMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 1.65 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 2.08 | +1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.41 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.91 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 6.60 | +8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUSH | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 1.65 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 1.07 | +1.78 |
Корреляция
Корреляция между PUSH и GMUN составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и GMUN
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности GMUN в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% | 0.00% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.08% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок PUSH и GMUN
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки GMUN в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и GMUN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUSH | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -4.35% | +3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -2.83% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.19% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.98% | +0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 0.82% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и GMUN
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.23%, в то время как у Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUSH | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.22% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 1.62% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 3.09% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 2.95% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 2.95% | -1.62% |