PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PURZX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PURZX с SDMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PURZX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PURZX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		3.07%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%10.36%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у SDMZX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции PURZX превзошли акции SDMZX по среднегодовой доходности: 3.71% против 3.14% соответственно.

PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Real Estate Fund

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с FRELPURZX с VGSLXPURZX с VTSNXPURZX с CSRIXPURZX с VNQ
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG

Сравнение комиссий PURZX и SDMZX

PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

PURZX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PURZX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PURZXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.11

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

3.67

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

3.30

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

13.37

-9.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PURZX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PURZX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа SDMZX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PURZX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PURZXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.11

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.18

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

1.28

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.22

-0.86

Корреляция

Корреляция между PURZX и SDMZX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PURZX и SDMZX

Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PURZX и SDMZX

Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PURZXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-9.76%

-59.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-1.44%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-8.51%

-26.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-9.76%

-31.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-1.11%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-1.00%

-11.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.36%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PURZX и SDMZX

PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PURZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PURZXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

0.70%

+4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

1.41%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

2.11%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

2.30%

+14.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

2.46%

+14.78%