PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PURZX с PHYQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PURZX с PHYQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).

PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PURZX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PURZX и PHYQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		3.07%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%10.36%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.77%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у PHYQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 3.71% против 5.88% соответственно.

PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%

PHYQX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Real Estate Fund

PGIM High Yield Fund Class R6

Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с FRELPURZX с VGSLXPURZX с VTSNXPURZX с CSRIXPURZX с VNQ
Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX

Сравнение комиссий PURZX и PHYQX

PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6

Доходность на риск

PURZX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PURZX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PURZXPHYQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.79

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.67

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.42

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.43

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

9.84

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PURZX vs. PHYQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PURZX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PHYQX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PURZX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PURZXPHYQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.79

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.78

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

1.08

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.12

-0.76

Корреляция

Корреляция между PURZX и PHYQX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PURZX и PHYQX

Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности PHYQX в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.58%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Просадки

Сравнение просадок PURZX и PHYQX

Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и PHYQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PURZXPHYQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-21.12%

-48.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-2.94%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-16.05%

-18.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-21.12%

-19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-1.86%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-2.25%

-9.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.72%

+2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PURZX и PHYQX

PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PURZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PURZXPHYQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

1.41%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

2.46%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

3.78%

+10.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

5.05%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

5.47%

+11.77%