Сравнение PURZX с PHRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX).
PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. PHRAX управляется Virtus. Фонд был запущен 1 мар. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности PURZX и PHRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PURZX и PHRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 3.07% | 9.22% | 3.64% | 11.24% | -26.73% | 27.91% | -4.39% | 20.60% | -5.32% | 10.36% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 4.52% | 0.23% | 10.15% | 10.98% | -26.33% | 46.79% | -1.98% | 27.09% | -7.41% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у PHRAX с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции PURZX уступали акциям PHRAX по среднегодовой доходности: 3.71% против 5.51% соответственно.
PURZX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 11.08%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.71%
PHRAX
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.10%
- С начала года
- 4.52%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 5.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PURZX и PHRAX
PURZX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PHRAX в 1.36%.
Доходность на риск
PURZX vs. PHRAX — Ранг доходности на риск
PURZX
PHRAX
Сравнение PURZX c PHRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PURZX | PHRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.28 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 0.49 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.45 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 1.79 | +2.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PURZX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.28 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.25 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.26 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PURZX и PHRAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PURZX и PHRAX
Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности PHRAX в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PURZX PGIM Global Real Estate Fund | 2.77% | 2.85% | 2.68% | 2.27% | 2.22% | 16.92% | 1.71% | 10.18% | 4.22% | 3.93% | 4.67% | 3.45% |
PHRAX Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund | 5.66% | 5.93% | 8.39% | 12.35% | 11.12% | 4.45% | 5.58% | 21.34% | 19.03% | 18.54% | 21.22% | 20.04% |
Просадки
Сравнение просадок PURZX и PHRAX
Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, примерно равная максимальной просадке PHRAX в -72.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и PHRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PURZX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.49% | -72.56% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.50% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.80% | -33.51% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -42.00% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.43% | -6.10% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.04% | -11.42% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.13% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PURZX и PHRAX
PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund (PHRAX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PURZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PURZX | PHRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.54% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.46% | 9.20% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 16.54% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 19.11% | -2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.24% | 20.98% | -3.74% |