PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PURZX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PURZX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PURZX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PURZX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		3.07%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%10.36%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PURZX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PURZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 3.71% против 2.25% соответственно.

PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Global Real Estate Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с FRELPURZX с VGSLXPURZX с VTSNXPURZX с CSRIXPURZX с VNQ
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с SPHYPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PURZX и PBSMX

PURZX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PURZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PURZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PURZXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.84

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

2.88

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.76

-1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

10.65

-6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PURZX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PURZX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PURZX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PURZXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.84

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.61

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.86

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.60

-1.24

Корреляция

Корреляция между PURZX и PBSMX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PURZX и PBSMX

Дивидендная доходность PURZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PURZX и PBSMX

Максимальная просадка PURZX за все время составила -69.49%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PURZX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PURZXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.49%

-10.70%

-58.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.12%

-1.65%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.80%

-10.70%

-24.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-10.70%

-30.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-1.29%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.04%

-0.88%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.43%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PURZX и PBSMX

PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) имеет более высокую волатильность в 4.95% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PURZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PURZXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

0.67%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.46%

1.33%

+7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

2.29%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

2.86%

+13.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

2.62%

+14.62%