PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULS с PSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULS с PSH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and PSH (PGIM Short Duration High Yield ETF) are both exchange-traded funds - PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while PSH is a High Yield Bonds fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PULS returned 4.70% vs 6.11% for PSH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.45%/yr for PSH.

Доходность

Сравнение доходности PULS и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 1.88%.

PULS

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.09%
1 год
4.70%
3 года*
5.61%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—

PSH

1 день
-0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.38%
1 год
6.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULS и PSH

2026 (YTD)202520242023
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.73%4.97%6.12%0.26%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		1.88%7.34%7.96%0.38%

Correlation

The correlation between PULS and PSH is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.31

Сравнение распределения секторов PULS и PSH

Секторы
PULS
PSH

Финансовые услуги

1.5%
1.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PULS
1.5%
PSH
1.3%

Сырьевые материалы

PULS

-

PSH

-

Коммуникационные услуги

PULS

-

PSH

-

Потребительский циклический сектор

PULS

-

PSH

-

Потребительский защитный сектор

PULS

-

PSH

-

Энергетика

PULS

-

PSH
0.1%

Здравоохранение

PULS

-

PSH

-

Промышленность

PULS

-

PSH

-

Недвижимость

PULS

-

PSH

-

Технологии

PULS

-

PSH

-

Коммунальные услуги

PULS

-

PSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с SPYPSH с CDXPSH с FSCO

Доходность на риск

PULS vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULS c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PULSPSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.41
2.04

+9.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.91
3.19

+29.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.59

1.43

+6.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.47

4.33

+48.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

318.56

12.80

+305.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PULS vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 11.41, что выше коэффициента Шарпа PSH равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PULSPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.41

2.04

+9.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.51

2.21

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PULS и PSH

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и PSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULSPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.85%

-3.06%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-1.42%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.16%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-0.27%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.48%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и PSH

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.11%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULSPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

0.69%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

2.10%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

3.02%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

3.26%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

3.26%

-1.93%

Сравнение комиссий PULS и PSH

PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и PSH

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что меньше доходности PSH в 6.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.66%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.58%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%

Часто задаваемые вопросы

PULS and PSH have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSH has higher volatility (0.69%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs PSH's -3.06%.

On 1-year performance, PSH leads with 6.11% vs 4.70% for PULS. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSH has performed better with a 6.11% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for PSH.

PSH has the higher dividend yield at 6.66%, compared with 4.58% for PULS.

PULS is categorized as Ultrashort Bond, while PSH is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.45% for PSH.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULS и PSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор