Сравнение PULS с LMBS
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PULS is a Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while LMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, PULS returned 4.12%/yr vs 3.03%/yr for LMBS. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for LMBS.
Доходность
Сравнение доходности PULS и LMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PULS показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у LMBS с доходностью 1.24%.
PULS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
LMBS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам PULS и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 1.73% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 1.24% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.42% |
Correlation
The correlation between PULS and LMBS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULS vs. LMBS — Ранг доходности на риск
PULS
LMBS
Сравнение PULS c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULS | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +28.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.59 | 1.62 | +5.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.47 | 4.28 | +48.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 318.56 | 18.25 | +300.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41 | 3.10 | +8.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.92 | 1.19 | +4.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.51 | 1.13 | +1.38 |
Просадки
Сравнение просадок PULS и LMBS
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и LMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -6.49% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -1.43% | +1.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.34% | -1.72% | +1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -6.12% | +5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.34% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.80% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.33% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и LMBS
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.11%, в то время как у First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) волатильность равна 0.68%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.68% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 1.45% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 1.97% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 2.56% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 2.36% | -1.03% |
Сравнение комиссий PULS и LMBS
PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и LMBS
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности LMBS в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.10% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.58% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PULS and LMBS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMBS has higher volatility (0.68%) compared to PULS (0.11%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs LMBS's -6.49%.
On 5-year performance, PULS leads with 4.12% vs 3.03% for LMBS. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PULS has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PULS has performed better with a 4.12% return vs 3.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.
PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.10% for LMBS.
PULS is categorized as Ultrashort Bond, while LMBS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: PGIM and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.68% for LMBS.
PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.41 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PULS и LMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор