Сравнение PUI с ZAP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP).
PUI и ZAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. ZAP - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X U.S. Electrification Index. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUI и ZAP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUI и ZAP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 1.44% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 11.63% | 21.84% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 11.63%.
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
ZAP
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 11.63%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 33.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и ZAP
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.
Доходность на риск
PUI vs. ZAP — Ранг доходности на риск
PUI
ZAP
Сравнение PUI c ZAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | ZAP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.10 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.74 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.99 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 11.89 | -8.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.10 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.74 | -1.28 |
Корреляция
Корреляция между PUI и ZAP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и ZAP
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ZAP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 1.62% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и ZAP
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и ZAP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUI | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -12.38% | -30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -8.59% | -2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -2.87% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -2.67% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 2.88% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и ZAP
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUI | ZAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 5.34% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 10.77% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 16.07% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 16.54% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 16.54% | +2.50% |