PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUI с ZAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUI и ZAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUI и ZAP


2026 (YTD)20252024
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
9.10%15.25%1.44%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
11.63%21.84%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у ZAP с доходностью 11.63%.


PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%

ZAP

1 день
0.87%
1 месяц
-2.67%
С начала года
11.63%
6 месяцев
9.69%
1 год
33.62%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Utilities Momentum ETF

Global X U.S. Electrification ETF

Сравнение комиссий PUI и ZAP

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ZAP в 0.50%.


Доходность на риск

PUI vs. ZAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина

ZAP
Ранг доходности на риск ZAP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c ZAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Global X U.S. Electrification ETF (ZAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUIZAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.10

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.74

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.37

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.99

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

11.89

-8.10

PUI vs. ZAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа ZAP равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и ZAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUIZAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.10

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.74

-1.28

Корреляция

Корреляция между PUI и ZAP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и ZAP

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности ZAP в 1.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
ZAP
Global X U.S. Electrification ETF
1.62%1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PUI и ZAP

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки ZAP в -12.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и ZAP.


Загрузка...

Показатели просадок


PUIZAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-12.38%

-30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.59%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.87%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-2.67%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

2.88%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и ZAP

Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Global X U.S. Electrification ETF (ZAP) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUIZAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.34%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

10.77%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

16.07%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

16.54%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

16.54%

+2.50%