Сравнение PUI с XLUI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI).
PUI и XLUI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. XLUI - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 29 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PUI и XLUI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUI и XLUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.86% | -0.23% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 8.17% | 0.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 9.86%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 8.17%.
PUI
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 9.86%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 9.13%
XLUI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и XLUI
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.
Доходность на риск
PUI vs. XLUI — Ранг доходности на риск
PUI
XLUI
Сравнение PUI c XLUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | XLUI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.27 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между PUI и XLUI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и XLUI
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности XLUI в 9.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.04% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
XLUI State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF | 9.96% | 7.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и XLUI
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и XLUI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUI | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -6.01% | -37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -0.19% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -1.86% | -6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и XLUI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUI | XLUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 10.41% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 10.41% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 10.41% | +8.63% |