PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PUI с XLUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PUI с XLUI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PUI (Invesco DWA Utilities Momentum ETF) and XLUI (State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PUI is a Momentum fund tracking the DWA Utilities Technical Leaders Index, while XLUI is a Utilities Equities fund actively managed by State Street. PUI is passively managed, while XLUI is actively managed. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PUI charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for XLUI.

Доходность

Сравнение доходности PUI и XLUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PUI показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у XLUI с доходностью 5.42%.

PUI

1 день
0.28%
1 месяц
-4.52%
С начала года
6.59%
6 месяцев
2.93%
1 год
13.83%
3 года*
15.34%
5 лет*
8.61%
10 лет*
8.38%

XLUI

1 день
0.41%
1 месяц
-3.64%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PUI и XLUI

2026 (YTD)2025
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		6.59%-0.23%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		5.42%0.51%

Correlation

The correlation between PUI and XLUI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г.

0.85

Сравнение распределения секторов PUI и XLUI

Секторы
PUI
XLUI

Коммунальные услуги

77.6%

-

Энергетика

10.5%

-

Промышленность

9.8%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Финансовые услуги

0.1%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

PUI
77.6%
XLUI

-

Энергетика

PUI
10.5%
XLUI

-

Промышленность

PUI
9.8%
XLUI

-

Коммуникационные услуги

PUI
2.1%
XLUI

-

Финансовые услуги

PUI
0.1%
XLUI
100.0%

Сырьевые материалы

PUI

-

XLUI

-

Потребительский циклический сектор

PUI

-

XLUI

-

Потребительский защитный сектор

PUI

-

XLUI

-

Здравоохранение

PUI

-

XLUI

-

Недвижимость

PUI

-

XLUI

-

Технологии

PUI

-

XLUI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Utilities Momentum ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PUI:
PUI с UTESPUI с FXUPUI с VPUPUI с SPYPUI с XLUPUI с FUTYPUI с GABF
Часто сравнивают с XLUI:
XLUI с XLUXLUI с POWRXLUI с VPUXLUI с PAVEXLUI с FUTYXLUI с XLEXLUI с BILT

Доходность на риск

PUI vs. XLUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PUI
Ранг доходности на риск PUI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XLUI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c XLUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUIXLUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.91

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUI vs. XLUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PUIXLUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.64

-0.19

Просадки

Сравнение просадок PUI и XLUI

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки XLUI в -6.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и XLUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PUIXLUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-6.01%

-37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-4.21%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.46%

-1.93%

-6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и XLUI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PUIXLUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

11.10%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.67%

11.10%

+5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

11.10%

+7.97%

Сравнение комиссий PUI и XLUI

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLUI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и XLUI

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности XLUI в 12.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF		2.10%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
XLUI
State Street Utilities Select Sector SPDR Premium Income ETF		12.76%7.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PUI and XLUI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLUI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLUI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for PUI.

XLUI has the higher dividend yield at 12.76%, compared with 2.10% for PUI.

PUI is categorized as Momentum, while XLUI is Utilities Equities. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.60% for PUI and 0.35% for XLUI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PUI и XLUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор