Сравнение PUI с GVIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).
PUI и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUI и GVIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUI и GVIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | -4.58% | 25.27% | 29.82% | 39.15% | -31.95% | 11.86% | 44.12% | 30.21% | -6.85% | 25.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -4.58%.
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
GVIP
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.58%
- 6 месяцев
- -4.03%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 9.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и GVIP
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GVIP в 0.45%.
Доходность на риск
PUI vs. GVIP — Ранг доходности на риск
PUI
GVIP
Сравнение PUI c GVIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | GVIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.60 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.89 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 7.35 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.08 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.72 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PUI и GVIP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и GVIP
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности GVIP в 0.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 0.35% | 0.34% | 0.29% | 0.77% | 0.02% | 0.00% | 0.12% | 0.77% | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и GVIP
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что больше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и GVIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUI | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -37.09% | -6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -13.67% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -37.09% | +13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -8.63% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -7.71% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.51% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и GVIP
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUI | GVIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 8.50% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 14.60% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 23.35% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 21.18% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 21.68% | -2.64% |