Сравнение PUI с GTEK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK).
PUI и GTEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. GTEK - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PUI и GTEK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUI и GTEK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 6.66% |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 4.62% | 23.68% | 15.94% | 33.58% | -46.73% | -3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, PUI показывает доходность 9.10%, что значительно выше, чем у GTEK с доходностью 4.62%.
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
GTEK
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 39.29%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и GTEK
PUI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GTEK в 0.75%.
Доходность на риск
PUI vs. GTEK — Ранг доходности на риск
PUI
GTEK
Сравнение PUI c GTEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | GTEK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.97 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.71 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 10.40 | -6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | GTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.37 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.03 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PUI и GTEK составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и GTEK
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как GTEK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
GTEK Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и GTEK
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки GTEK в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и GTEK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUI | GTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -53.77% | +10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -15.10% | +4.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -5.68% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -28.51% | +20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 3.93% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и GTEK
Текущая волатильность для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) составляет 4.71%, в то время как у Goldman Sachs Future Tech Leaders Equity ETF (GTEK) волатильность равна 10.77%. Это указывает на то, что PUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUI | GTEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 10.77% | -6.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 19.95% | -9.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 28.78% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 28.05% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 28.05% | -9.01% |