Сравнение PUI с GII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII).
PUI и GII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DWA Utilities Technical Leaders Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PUI и GII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUI и GII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 9.10% | 15.25% | 23.91% | -4.47% | -2.17% | 15.02% | -5.05% | 20.95% | 6.12% | 11.85% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.36% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PUI показывает доходность 9.10%, а GII немного выше – 9.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PUI имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции GII немного отстают с 8.99%.
PUI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 9.01%
GII
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUI и GII
PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.
Доходность на риск
PUI vs. GII — Ранг доходности на риск
PUI
GII
Сравнение PUI c GII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUI | GII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 2.02 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.66 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 3.09 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.79 | 15.56 | -11.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUI | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.02 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.82 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PUI и GII составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUI и GII
Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности GII в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUI Invesco DWA Utilities Momentum ETF | 2.05% | 2.22% | 2.06% | 2.36% | 2.16% | 2.03% | 2.42% | 2.02% | 1.87% | 2.98% | 3.35% | 2.82% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.90% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок PUI и GII
Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и GII.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUI | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.20% | -50.98% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -8.78% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.47% | -20.67% | -2.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -42.84% | +7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -3.11% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -11.59% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 1.74% | +3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUI и GII
Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUI | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.71% | 4.16% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.91% | 7.59% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 13.21% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 13.97% | +2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.04% | 17.14% | +1.90% |