PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PUI с GII
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PUI и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUI и GII


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
9.10%15.25%23.91%-4.47%-2.17%15.02%-5.05%20.95%6.12%11.85%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
9.36%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PUI показывает доходность 9.10%, а GII немного выше – 9.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PUI имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции GII немного отстают с 8.99%.


PUI

1 день
0.58%
1 месяц
-1.24%
С начала года
9.10%
6 месяцев
3.61%
1 год
17.79%
3 года*
15.18%
5 лет*
9.79%
10 лет*
9.01%

GII

1 день
0.37%
1 месяц
-2.67%
С начала года
9.36%
6 месяцев
11.39%
1 год
26.55%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.42%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DWA Utilities Momentum ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий PUI и GII

PUI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.


Доходность на риск

PUI vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUI
Ранг доходности на риск PUI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUI: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUI: 3939
Ранг коэф-та Мартина

GII
Ранг доходности на риск GII: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUI c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PUIGIIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.02

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.66

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.41

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

3.09

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

15.56

-11.77

PUI vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUI на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа GII равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUI и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PUIGIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.02

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.82

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между PUI и GII составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PUI и GII

Дивидендная доходность PUI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности GII в 2.90%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PUI
Invesco DWA Utilities Momentum ETF
2.05%2.22%2.06%2.36%2.16%2.03%2.42%2.02%1.87%2.98%3.35%2.82%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.90%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%

Просадки

Сравнение просадок PUI и GII

Максимальная просадка PUI за все время составила -43.20%, что меньше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUI и GII.


Загрузка...

Показатели просадок


PUIGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.20%

-50.98%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.78%

-2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.47%

-20.67%

-2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-42.84%

+7.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-3.11%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-11.59%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.77%

1.74%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PUI и GII

Invesco DWA Utilities Momentum ETF (PUI) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что PUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PUIGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

4.16%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

7.59%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

13.21%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.52%

13.97%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

17.14%

+1.90%