Сравнение PTY с VLTCX
PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and VLTCX (Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, PTY returned 8.56%/yr vs 2.32%/yr for VLTCX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. PTY charges 1.19%/yr vs 0.07%/yr for VLTCX.
Доходность
Сравнение доходности PTY и VLTCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у VLTCX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции VLTCX по среднегодовой доходности: 8.56% против 2.32% соответственно.
PTY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 8.56%
VLTCX
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- -2.14%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение доходности по годам PTY и VLTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.45% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 1.02% | 7.27% | -1.47% | 11.05% | -25.77% | -1.16% | 13.68% | 23.19% | -6.85% | 12.40% |
Correlation
The correlation between PTY and VLTCX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г. | 0.06 |
Over the past year, PTY and VLTCX have become more correlated (0.27) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTY vs. VLTCX — Ранг доходности на риск
PTY
VLTCX
Сравнение PTY c VLTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTY | VLTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.14 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.19 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 2.86 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTY и VLTCX
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки VLTCX в -34.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и VLTCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTY | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -34.56% | -26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -5.29% | -10.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -12.87% | -3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -34.56% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | -34.56% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.37% | -13.97% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -8.06% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 2.20% | +5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и VLTCX
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VLTCX) имеют волатильность 1.99% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTY | VLTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.91% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 5.57% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 7.56% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 11.84% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 10.61% | +10.58% |
Сравнение комиссий PTY и VLTCX
PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии VLTCX в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и VLTCX
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности VLTCX в 5.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.12% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
VLTCX Vanguard Long-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 5.51% | 5.48% | 5.58% | 4.65% | 4.41% | 3.03% | 3.15% | 3.82% | 4.56% | 4.01% | 4.37% | 4.71% |
Часто задаваемые вопросы
PTY and VLTCX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTY has higher volatility (1.99%) compared to VLTCX (1.91%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs VLTCX's -34.56%.
VLTCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTY и VLTCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор