PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTY с SMARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTY с SMARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).

PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PTY и SMARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTY и SMARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-2.76%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		-0.18%6.91%3.73%9.76%-11.77%0.76%6.55%7.77%-1.13%4.75%

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции SMARX по среднегодовой доходности: 9.22% против 3.35% соответственно.

PTY

1 день
1.16%
1 месяц
-3.91%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-10.27%
1 год
-6.45%
3 года*
10.05%
5 лет*
2.07%
10 лет*
9.22%

SMARX

1 день
0.13%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.37%
1 год
3.86%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.94%
10 лет*
3.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI
Часто сравнивают с SMARX:
SMARX с FIIFXSMARX с GSGDXSMARX с CBFSXSMARX с FCSPXSMARX с ISHIXSMARX с IDMIXSMARX с CFICX

Сравнение комиссий PTY и SMARX

PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.

PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Доходность на риск

PTY vs. SMARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
SMARX
Ранг доходности на риск SMARX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMARX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMARX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMARX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMARX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMARX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTY c SMARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTYSMARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.40

1.04

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.38

1.48

-1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.79

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.95

5.69

-6.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTY vs. SMARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SMARX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и SMARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTYSMARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.04

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.38

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Корреляция

Корреляция между PTY и SMARX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и SMARX

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности SMARX в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		11.69%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		4.70%5.02%4.07%3.85%3.53%2.57%3.35%4.19%4.55%4.20%4.87%5.24%

Просадки

Сравнение просадок PTY и SMARX

Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и SMARX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTYSMARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-47.07%

-13.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-2.63%

-12.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-16.20%

-25.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-16.20%

-30.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-1.86%

-9.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-7.02%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.51%

0.83%

+5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и SMARX

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTYSMARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

1.66%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

2.55%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

4.03%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.73%

5.12%

+12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

4.37%

+16.84%