PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTY с QGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTY с QGRW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and QGRW (WisdomTree U.S. Quality Growth Fund) are both funds - PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO, while QGRW is a Large Cap Growth Equities fund tracking the WisdomTree U.S. Quality Growth Index. Over the past 3 years, PTY returned 6.90%/yr vs 27.21%/yr for QGRW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. PTY charges 1.19%/yr vs 0.28%/yr for QGRW.

Доходность

Сравнение доходности PTY и QGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у QGRW с доходностью 13.79%.

PTY

1 день
0.68%
1 месяц
0.17%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-3.45%
3 года*
6.90%
5 лет*
0.43%
10 лет*
8.66%

QGRW

1 день
3.12%
1 месяц
2.52%
С начала года
13.79%
6 месяцев
15.70%
1 год
33.66%
3 года*
27.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTY и QGRW

2026 (YTD)2025202420232022
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.04%-0.51%19.87%22.56%-8.67%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		13.79%19.20%34.85%56.05%-3.07%

Correlation

The correlation between PTY and QGRW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2022 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

WisdomTree U.S. Quality Growth Fund

Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI
Часто сравнивают с QGRW:
QGRW с SCHGQGRW с DGRWQGRW с GRNYQGRW с IWYQGRW с SPYGQGRW с XNAS.DEQGRW с JQUA

Доходность на риск

PTY vs. QGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
QGRW
Ранг доходности на риск QGRW: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRW: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRW: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRW: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTY c QGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTYQGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
1.84

-2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.44

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.19

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

8.34

-8.78

PTY vs. QGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа QGRW равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и QGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTY и QGRW

Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки QGRW в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и QGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTYQGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-24.40%

-36.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-15.44%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-24.40%

+8.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-2.72%

-9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-3.27%

-5.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

4.05%

+3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и QGRW

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) составляет 2.72%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Growth Fund (QGRW) волатильность равна 7.68%. Это указывает на то, что PTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTYQGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

7.68%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

15.12%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

18.46%

-7.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

21.25%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

21.25%

-0.07%

Сравнение комиссий PTY и QGRW

PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии QGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и QGRW

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности QGRW в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.07%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%
QGRW
WisdomTree U.S. Quality Growth Fund		0.07%0.09%0.14%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PTY and QGRW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRW has higher volatility (7.68%) compared to PTY (2.72%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs QGRW's -24.40%.

QGRW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTY и QGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор