Сравнение PTY с MDFIX
PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and MDFIX (Matisse Discounted Bond CEF Strategy) are both mutual funds - PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO, while MDFIX is a Multisector Bonds fund managed by Matisse Funds. Over the past 5 years, PTY returned -0.17%/yr vs 13.03%/yr for MDFIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PTY charges 1.19%/yr vs 0.99%/yr for MDFIX.
Доходность
Сравнение доходности PTY и MDFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у MDFIX с доходностью 0.07%.
PTY
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- -3.79%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- 8.56%
MDFIX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTY и MDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.45% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 34.33% |
MDFIX Matisse Discounted Bond CEF Strategy | 0.07% | 8.08% | 10.74% | 13.63% | -15.84% | 75.03% | 26.79% |
Correlation
The correlation between PTY and MDFIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTY vs. MDFIX — Ранг доходности на риск
PTY
MDFIX
Сравнение PTY c MDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTY | MDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.28 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.55 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 5.27 | -5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTY и MDFIX
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки MDFIX в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и MDFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTY | MDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -22.49% | -38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -3.94% | -11.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -10.59% | -5.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -22.49% | -18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.37% | -0.90% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -4.59% | -4.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.11% | 1.15% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и MDFIX
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTY | MDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.11% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 3.42% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.92% | 4.23% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.27% | 27.76% | -10.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 25.16% | -3.97% |
Сравнение комиссий PTY и MDFIX
PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии MDFIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и MDFIX
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, что больше доходности MDFIX в 8.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDFIX Matisse Discounted Bond CEF Strategy | 8.55% | 8.31% | 7.00% | 7.15% | 7.55% | 45.93% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.12% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PTY and MDFIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTY has higher volatility (1.99%) compared to MDFIX (1.11%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs MDFIX's -22.49%.
MDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTY и MDFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор