Сравнение PTY с MDFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX).
PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. MDFIX управляется Matisse Funds. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PTY и MDFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTY и MDFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -2.76% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 34.14% |
MDFIX Matisse Discounted Bond CEF Strategy | -2.89% | 8.08% | 10.74% | 13.63% | -15.84% | 75.03% | 26.79% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTY показывает доходность -2.76%, а MDFIX немного ниже – -2.89%.
PTY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -10.27%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 9.22%
MDFIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTY и MDFIX
PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии MDFIX в 0.99%.
Доходность на риск
PTY vs. MDFIX — Ранг доходности на риск
PTY
MDFIX
Сравнение PTY c MDFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTY | MDFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 0.60 | -1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 0.80 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.74 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 2.42 | -3.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTY | MDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 0.60 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.49 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PTY и MDFIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и MDFIX
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности MDFIX в 8.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 11.69% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
MDFIX Matisse Discounted Bond CEF Strategy | 8.71% | 8.31% | 7.00% | 7.15% | 7.55% | 45.93% | 3.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTY и MDFIX
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки MDFIX в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и MDFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTY | MDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -22.49% | -38.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -4.17% | -11.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -22.49% | -18.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -3.83% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -4.72% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 1.27% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и MDFIX
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTY | MDFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 1.88% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 2.67% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 4.95% | +11.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 27.74% | -10.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 25.63% | -4.42% |