PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTY с MDFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTY с MDFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and MDFIX (Matisse Discounted Bond CEF Strategy) are both mutual funds - PTY is a Corporate Bonds fund managed by FPA, while MDFIX is a Multisector Bonds fund managed by Matisse Funds. Over the past 5 years, PTY returned -0.40%/yr vs 13.17%/yr for MDFIX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. PTY charges 1.19%/yr vs 0.99%/yr for MDFIX.

Доходность

Сравнение доходности PTY и MDFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у MDFIX с доходностью 0.46%.

PTY

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-4.95%
3 года*
7.52%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
8.25%

MDFIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.17%
1 год
7.01%
3 года*
9.90%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTY и MDFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.77%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%34.14%
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		0.46%8.08%10.74%13.63%-15.84%75.03%26.79%

Correlation

The correlation between PTY and MDFIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Matisse Discounted Bond CEF Strategy

Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI
Часто сравнивают с MDFIX:
MDFIX с FADMXMDFIX с CEFSMDFIX с MDCEXMDFIX с LFLIXMDFIX с MZLSXMDFIX с JMSIXMDFIX с AXSIX

Доходность на риск

PTY vs. MDFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
MDFIX
Ранг доходности на риск MDFIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDFIX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDFIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDFIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDFIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDFIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTY c MDFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTYMDFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
1.73

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
2.65

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.35

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.81

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

6.29

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTY vs. MDFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа MDFIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и MDFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTYMDFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

1.73

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.48

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.66

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PTY и MDFIX

Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки MDFIX в -22.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и MDFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTYMDFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-22.49%

-38.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-3.94%

-11.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-10.59%

-5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-22.49%

-18.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-0.51%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-4.62%

-3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

1.13%

+6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и MDFIX

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Matisse Discounted Bond CEF Strategy (MDFIX) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTYMDFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

1.21%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

3.35%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

4.15%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

27.75%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

25.27%

-4.07%

Сравнение комиссий PTY и MDFIX

PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии MDFIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и MDFIX

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности MDFIX в 8.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDFIX
Matisse Discounted Bond CEF Strategy		8.52%8.31%7.00%7.15%7.55%45.93%3.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.04%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PTY and MDFIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTY has higher volatility (2.82%) compared to MDFIX (1.21%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs MDFIX's -22.49%.

MDFIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTY и MDFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор