Сравнение PTY с HYG
PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and HYG (iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF) are both funds - PTY is a Corporate Bonds fund managed by FPA, while HYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Index. Over the past 10 years, PTY returned 8.25%/yr vs 4.94%/yr for HYG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PTY charges 1.19%/yr vs 0.49%/yr for HYG.
Доходность
Сравнение доходности PTY и HYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 8.25% против 4.94% соответственно.
PTY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 8.25%
HYG
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение доходности по годам PTY и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -3.77% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 1.32% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Correlation
The correlation between PTY and HYG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2007 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTY vs. HYG — Ранг доходности на риск
PTY
HYG
Сравнение PTY c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTY | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.79 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 12.34 | -12.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 1.72 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.50 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.60 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок PTY и HYG
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и HYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -34.25% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -2.34% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -4.56% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -15.79% | -25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | -22.03% | -24.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.67% | -0.28% | -12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -3.24% | -5.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.60% | 0.53% | +7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и HYG
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 1.21% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 3.01% | +4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.82% | 3.81% | +7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 7.53% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 8.29% | +12.91% |
Сравнение комиссий PTY и HYG
PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и HYG
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности HYG в 5.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.92% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.04% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PTY and HYG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTY has higher volatility (2.82%) compared to HYG (1.21%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs HYG's -34.25%.
HYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTY и HYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор