Сравнение PTY с HYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).
PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PTY и HYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTY и HYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -2.76% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | -0.11% | 8.59% | 7.97% | 11.54% | -10.98% | 3.76% | 4.47% | 14.09% | -2.02% | 6.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -2.76%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции PTY превзошли акции HYG по среднегодовой доходности: 9.22% против 5.16% соответственно.
PTY
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -10.27%
- 1 год
- -6.45%
- 3 года*
- 10.05%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 9.22%
HYG
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.91%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 5.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTY и HYG
PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии HYG в 0.49%.
Доходность на риск
PTY vs. HYG — Ранг доходности на риск
PTY
HYG
Сравнение PTY c HYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTY | HYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | 1.25 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | 1.87 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.82 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 9.57 | -10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.25 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.49 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между PTY и HYG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и HYG
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности HYG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 11.69% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
HYG iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 5.88% | 5.71% | 6.01% | 5.74% | 5.30% | 4.02% | 4.88% | 4.99% | 5.54% | 5.12% | 5.27% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок PTY и HYG
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки HYG в -34.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и HYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -34.25% | -26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -3.93% | -11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -15.79% | -25.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | -22.03% | -24.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -1.05% | -10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -3.27% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 0.75% | +5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и HYG
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTY | HYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 2.30% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 2.93% | +7.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 5.57% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 7.51% | +10.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 8.31% | +12.90% |