PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTY с FSENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTY с FSENX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - PTY is a Corporate Bonds fund managed by FPA, while FSENX is a Energy Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, PTY returned 8.25%/yr vs 9.68%/yr for FSENX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PTY charges 1.19%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.

Доходность

Сравнение доходности PTY и FSENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -3.77%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 35.02%. За последние 10 лет акции PTY уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 8.25% против 9.68% соответственно.

PTY

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-5.18%
1 год
-4.95%
3 года*
7.52%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
8.25%

FSENX

1 день
1.38%
1 месяц
-2.65%
С начала года
35.02%
6 месяцев
31.99%
1 год
51.42%
3 года*
19.21%
5 лет*
22.08%
10 лет*
9.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTY и FSENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.77%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%35.36%2.49%26.63%
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		35.02%10.56%4.26%0.94%62.98%55.31%-32.51%9.90%-24.94%-2.65%

Correlation

The correlation between PTY and FSENX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2002 г.

0.25

The correlation between PTY and FSENX shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Fidelity Select Energy Portfolio

Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI
Часто сравнивают с FSENX:
FSENX с FENYFSENX с XLEFSENX с VGENXFSENX с VENAXFSENX с FXAIXFSENX с FMIJXFSENX с SPY

Доходность на риск

PTY vs. FSENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSENX
Ранг доходности на риск FSENX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSENX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSENX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSENX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSENX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTY c FSENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTYFSENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
2.74

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.47

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.43

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

5.42

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

15.96

-16.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTY vs. FSENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа FSENX равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и FSENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTYFSENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

2.74

-3.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.81

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.31

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.32

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PTY и FSENX

Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и FSENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTYFSENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-76.24%

+15.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-9.95%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-25.85%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-28.02%

-13.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

-72.11%

+25.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.67%

-5.09%

-7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-17.01%

+8.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.60%

3.37%

+4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и FSENX

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) составляет 2.82%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что PTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTYFSENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

7.60%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

15.35%

-7.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

19.70%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

27.26%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

30.96%

-9.76%

Сравнение комиссий PTY и FSENX

PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и FSENX

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.04%, что больше доходности FSENX в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSENX
Fidelity Select Energy Portfolio		1.59%1.95%1.95%1.98%2.50%2.25%3.43%1.84%1.48%1.74%0.62%1.29%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.04%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PTY and FSENX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSENX has higher volatility (7.60%) compared to PTY (2.82%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs FSENX's -76.24%.

FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTY и FSENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор