Сравнение PTY с FSENX
PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and FSENX (Fidelity Select Energy Portfolio) are both mutual funds - PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO, while FSENX is a Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, PTY returned 8.40%/yr vs 9.27%/yr for FSENX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. PTY charges 1.19%/yr vs 0.77%/yr for FSENX.
Доходность
Сравнение доходности PTY и FSENX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTY показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у FSENX с доходностью 33.41%. За последние 10 лет акции PTY уступали акциям FSENX по среднегодовой доходности: 8.40% против 9.27% соответственно.
PTY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- -1.50%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- -0.13%
- 10 лет*
- 8.40%
FSENX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 24.25%
- С начала года
- 33.41%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 24.89%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение доходности по годам PTY и FSENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | -1.50% | -0.51% | 19.87% | 22.56% | -18.71% | 0.40% | 3.24% | 35.36% | 2.49% | 26.63% |
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 33.41% | 10.56% | 4.26% | 0.94% | 62.98% | 55.31% | -32.51% | 9.90% | -24.94% | -2.65% |
Correlation
The correlation between PTY and FSENX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 дек. 2002 г. | 0.24 |
The correlation between PTY and FSENX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTY vs. FSENX — Ранг доходности на риск
PTY
FSENX
Сравнение PTY c FSENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTY | FSENX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.50 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 9.54 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTY и FSENX
Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что меньше максимальной просадки FSENX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и FSENX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTY | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.86% | -76.24% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -12.22% | -3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.04% | -25.85% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -28.02% | -13.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | -72.11% | +25.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -6.22% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.62% | -16.99% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.54% | 4.48% | +4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTY и FSENX
Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) составляет 2.67%, в то время как у Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что PTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTY | FSENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 6.85% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 15.87% | -8.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.06% | 20.10% | -9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 27.15% | -9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.18% | 30.85% | -9.67% |
Сравнение комиссий PTY и FSENX
PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FSENX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTY и FSENX
Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности FSENX в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSENX Fidelity Select Energy Portfolio | 1.60% | 1.95% | 1.95% | 1.98% | 2.50% | 2.25% | 3.43% | 1.84% | 1.48% | 1.74% | 0.62% | 1.29% |
PTY PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund | 12.00% | 11.05% | 9.92% | 10.77% | 13.12% | 9.16% | 8.74% | 8.37% | 10.63% | 9.48% | 12.09% | 11.92% |
Часто задаваемые вопросы
PTY and FSENX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSENX has higher volatility (6.85%) compared to PTY (2.67%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs FSENX's -76.24%.
FSENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTY и FSENX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор