PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTY с FRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTY с FRDM

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PTY (PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both funds - PTY is a Corporate Bonds fund managed by PIMCO, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Over the past 5 years, PTY returned 0.43%/yr vs 19.70%/yr for FRDM. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PTY charges 1.19%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.

Доходность

Сравнение доходности PTY и FRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 45.01%.

PTY

1 день
0.68%
1 месяц
0.17%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.97%
1 год
-3.45%
3 года*
6.90%
5 лет*
0.43%
10 лет*
8.66%

FRDM

1 день
3.48%
1 месяц
12.83%
С начала года
45.01%
6 месяцев
51.40%
1 год
93.84%
3 года*
35.40%
5 лет*
19.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTY и FRDM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.04%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%11.37%
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		45.01%61.27%1.70%22.77%-14.45%6.13%16.90%12.23%

Correlation

The correlation between PTY and FRDM is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Freedom 100 Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI
Часто сравнивают с FRDM:
FRDM с SPYFRDM с EMDMFRDM с AVSEFRDM с EMXC.LFRDM с DAADXFRDM с DFAEFRDM с DEHP

Доходность на риск

PTY vs. FRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
FRDM
Ранг доходности на риск FRDM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRDM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRDM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRDM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRDM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRDM: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTY c FRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PTYFRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
3.50

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
3.98

-4.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.60

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

5.59

-5.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

21.57

-22.01

PTY vs. FRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FRDM равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и FRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PTY и FRDM

Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и FRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTYFRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-40.49%

-20.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-16.87%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-16.87%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-29.25%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.00%

-1.03%

-10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-7.09%

-1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.93%

4.36%

+3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и FRDM

Текущая волатильность для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) составляет 2.72%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что PTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTYFRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

14.62%

-11.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

24.59%

-17.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.83%

27.04%

-16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

21.41%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

23.12%

-1.94%

Сравнение комиссий PTY и FRDM

PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и FRDM

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 12.07%, что больше доходности FRDM в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRDM
Freedom 100 Emerging Markets ETF		1.51%2.26%2.53%2.66%2.72%2.17%1.11%1.07%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		12.07%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Часто задаваемые вопросы

PTY and FRDM have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRDM has higher volatility (14.62%) compared to PTY (2.72%). In terms of maximum drawdown, PTY dropped -60.86% vs FRDM's -40.49%.

FRDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTY и FRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор