PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTY с FPFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTY с FPFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX).

PTY управляется FPA. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г.. FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PTY и FPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTY и FPFIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		-3.88%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%33.02%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.23%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, PTY показывает доходность -3.88%, что значительно ниже, чем у FPFIX с доходностью -0.23%.

PTY

1 день
3.17%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-11.85%
1 год
-7.27%
3 года*
9.63%
5 лет*
1.83%
10 лет*
9.09%

FPFIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.52%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

FPA Flexible Fixed Income Fund

Часто сравнивают с PTY:
PTY с PDIPTY с PCNPTY с SCHDPTY с PFNPTY с JEPQPTY с SCYBPTY с JEPI
Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB

Сравнение комиссий PTY и FPFIX

PTY берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии FPFIX в 0.51%.

PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

PTY vs. FPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTY c FPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) и FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTYFPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.45

1.71

-2.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

2.53

-2.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.35

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.45

-2.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.11

10.78

-11.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTY vs. FPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTY на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа FPFIX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTY и FPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTYFPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.45

1.71

-2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.57

-1.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.81

-1.34

Корреляция

Корреляция между PTY и FPFIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTY и FPFIX

Дивидендная доходность PTY за последние двенадцать месяцев составляет около 11.82%, что больше доходности FPFIX в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund		11.82%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTY и FPFIX

Максимальная просадка PTY за все время составила -60.86%, что больше максимальной просадки FPFIX в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTY и FPFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTYFPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.86%

-4.11%

-56.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-2.01%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.38%

-4.11%

-37.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-1.63%

-11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-0.57%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.47%

0.46%

+6.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PTY и FPFIX

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что PTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTYFPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

1.13%

+4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

1.68%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

2.72%

+13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

2.28%

+15.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.21%

2.08%

+19.13%