PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTUIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTUIX с PONPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).

PTUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. PONPX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PTUIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTUIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		-0.73%8.16%2.19%5.90%-13.84%-1.12%7.33%9.67%-0.76%4.57%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		-1.01%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Доходность по периодам

С начала года, PTUIX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PTUIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 2.00% против 4.59% соответственно.

PTUIX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.84%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.34%
10 лет*
2.00%

PONPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.30%
1 год
6.17%
3 года*
7.22%
5 лет*
3.32%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund IV

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PTUIX:
PTUIX с BBTBXPTUIX с EIFAXPTUIX с JIBEXPTUIX с PCNPTUIX с PTTRXPTUIX с PISIXPTUIX с PSLDX
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Сравнение комиссий PTUIX и PONPX

PTUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV

Доходность на риск

PTUIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTUIX
Ранг доходности на риск PTUIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTUIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTUIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTUIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTUIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTUIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTUIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTUIXPONPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.51

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

2.16

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.98

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

7.83

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTUIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTUIX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа PONPX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTUIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTUIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.51

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.70

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.10

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.82

-1.25

Корреляция

Корреляция между PTUIX и PONPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTUIX и PONPX

Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PONPX в 5.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		3.78%4.09%4.21%2.78%2.74%1.84%2.24%2.78%2.53%1.75%2.96%3.60%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.46%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%

Просадки

Сравнение просадок PTUIX и PONPX

Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и PONPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTUIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.19%

-13.41%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-3.69%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-13.41%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.19%

-13.41%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.88%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-1.44%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.93%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PTUIX и PONPX

PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеют волатильность 1.82% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTUIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.90%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.66%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

4.28%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

4.74%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

4.19%

+0.93%