PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTUIX с PONPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTUIX с PONPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTUIX (PIMCO Total Return Fund IV) and PONPX (PIMCO Income Fund Class I-2) are both mutual funds - PTUIX is a Intermediate Core Bond fund managed by PIMCO, while PONPX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PTUIX returned 1.99%/yr vs 4.57%/yr for PONPX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTUIX charges 0.50%/yr vs 0.72%/yr for PONPX.

Доходность

Сравнение доходности PTUIX и PONPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTUIX показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции PTUIX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 1.99% против 4.57% соответственно.

PTUIX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.42%
1 год
5.35%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.26%
10 лет*
1.99%

PONPX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.08%
1 год
7.38%
3 года*
7.62%
5 лет*
3.31%
10 лет*
4.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTUIX и PONPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		0.16%8.16%2.19%5.90%-13.84%-1.12%7.33%9.67%-0.76%4.57%
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		0.58%10.96%5.33%9.24%-9.14%2.51%5.73%7.99%0.53%8.52%

Correlation

The correlation between PTUIX and PONPX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2011 г.

0.60

Over the past year, PTUIX and PONPX have become more correlated (0.93) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund IV

PIMCO Income Fund Class I-2

Часто сравнивают с PTUIX:
PTUIX с BBTBXPTUIX с EIFAXPTUIX с JIBEXPTUIX с CMDTPTUIX с PTTRXPTUIX с PIMIXPTUIX с PCN
Часто сравнивают с PONPX:
PONPX с PIMIXPONPX с PYLDPONPX с BONDPONPX с JMSIXPONPX с JEPIPONPX с BNDPONPX с FBND

Доходность на риск

PTUIX vs. PONPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTUIX
Ранг доходности на риск PTUIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTUIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTUIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTUIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTUIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTUIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PONPX
Ранг доходности на риск PONPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONPX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONPX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONPX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONPX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTUIX c PONPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTUIXPONPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.91

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.86

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.15

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.50

7.43

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTUIX vs. PONPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTUIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONPX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTUIX и PONPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTUIXPONPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.91

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.69

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.08

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.82

-1.25

Просадки

Сравнение просадок PTUIX и PONPX

Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, что больше максимальной просадки PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и PONPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTUIXPONPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.19%

-13.41%

-5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.69%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.99%

-3.86%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-13.41%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.19%

-13.41%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-1.32%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-1.45%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

1.06%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PTUIX и PONPX

Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) составляет 1.56%, в то время как у PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что PTUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PONPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTUIXPONPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.56%

1.68%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.21%

3.28%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.21%

4.16%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

4.84%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.15%

4.24%

+0.91%

Сравнение комиссий PTUIX и PONPX

PTUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTUIX и PONPX

Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PONPX в 5.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONPX
PIMCO Income Fund Class I-2		5.75%5.91%6.16%6.11%4.89%3.92%4.78%5.73%5.56%5.27%5.42%7.77%
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		4.18%4.09%4.21%2.78%2.74%1.84%2.24%2.78%2.53%1.75%2.96%3.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PTUIX and PONPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PONPX has higher volatility (1.68%) compared to PTUIX (1.56%). In terms of maximum drawdown, PTUIX dropped -19.19% vs PONPX's -13.41%.

PONPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTUIX и PONPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор