Сравнение PTUIX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PTUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PTUIX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTUIX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTUIX PIMCO Total Return Fund IV | -0.73% | 8.16% | 2.19% | 5.90% | -13.84% | -1.12% | 7.33% | 9.67% | -0.76% | 4.57% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PTUIX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PTUIX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.80% соответственно.
PTUIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 2.00%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTUIX и PFORX
И PTUIX, и PFORX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PTUIX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PTUIX
PFORX
Сравнение PTUIX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTUIX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.61 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.86 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.66 | +0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 2.97 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTUIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.61 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.33 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.25 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между PTUIX и PFORX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTUIX и PFORX
Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTUIX PIMCO Total Return Fund IV | 3.78% | 4.09% | 4.21% | 2.78% | 2.74% | 1.84% | 2.24% | 2.78% | 2.53% | 1.75% | 2.96% | 3.60% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PTUIX и PFORX
Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTUIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.19% | -13.87% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -3.99% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -13.71% | -5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.19% | -13.87% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -3.39% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -1.95% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.89% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTUIX и PFORX
Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) составляет 1.82%, в то время как у PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что PTUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTUIX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.99% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 2.55% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 3.39% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 3.47% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 3.08% | +2.04% |