PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTUIX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTUIX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PTUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PTUIX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTUIX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		-0.73%8.16%2.19%5.90%-13.84%-1.12%7.33%9.67%-0.76%4.57%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PTUIX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PTUIX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 2.00% против 8.38% соответственно.

PTUIX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.84%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.34%
10 лет*
2.00%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund IV

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PTUIX:
PTUIX с BBTBXPTUIX с EIFAXPTUIX с JIBEXPTUIX с PCNPTUIX с PTTRXPTUIX с PISIXPTUIX с PSLDX
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PTUIX и PFN

PTUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV

Доходность на риск

PTUIX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTUIX
Ранг доходности на риск PTUIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTUIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTUIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTUIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTUIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTUIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTUIX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTUIXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.19

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.33

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

0.26

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

1.01

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTUIX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTUIX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTUIX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTUIXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.19

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.46

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.28

+0.29

Корреляция

Корреляция между PTUIX и PFN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTUIX и PFN

Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		3.78%4.09%4.21%2.78%2.74%1.84%2.24%2.78%2.53%1.75%2.96%3.60%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PTUIX и PFN

Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PTUIXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.19%

-80.08%

+60.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-10.77%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-33.45%

+14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.19%

-45.70%

+26.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-6.29%

+3.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-11.89%

+8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.81%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PTUIX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) составляет 1.82%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PTUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTUIXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

6.56%

-4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

8.40%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

13.35%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

14.75%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

18.16%

-13.04%