PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с VBMPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTTRX с VBMPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).

PTTRX управляется PIMCO. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и VBMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTTRX и VBMPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		-0.28%7.18%1.27%5.75%-13.14%-1.95%7.75%8.74%-0.24%3.58%

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у VBMPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PTTRX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.27% против 1.62% соответственно.

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%

VBMPX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.68%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.20%
10 лет*
1.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX
Часто сравнивают с VBMPX:
VBMPX с DODIXVBMPX с BNDVBMPX с VTABXVBMPX с VTSPXVBMPX с VBIPXVBMPX с VSMPXVBMPX с VIIIX

Сравнение комиссий PTTRX и VBMPX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.

PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

PTTRX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VBMPX
Ранг доходности на риск VBMPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBMPX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBMPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBMPX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBMPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBMPX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTRXVBMPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.93

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.34

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.67

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

4.72

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTRX vs. VBMPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBMPX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и VBMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTRXVBMPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.93

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.03

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.33

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.51

+0.63

Корреляция

Корреляция между PTTRX и VBMPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и VBMPX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VBMPX в 3.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
VBMPX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares		3.62%3.88%3.69%3.11%2.61%1.81%2.41%2.75%2.58%2.58%2.55%2.85%

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и VBMPX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, примерно равная максимальной просадке VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и VBMPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTTRXVBMPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-18.90%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-2.73%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-18.12%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-18.90%

-0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.93%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-3.54%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.97%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и VBMPX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTTRXVBMPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.55%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.59%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

4.36%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

5.99%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

4.97%

+0.22%