PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTTRX с FNSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).

PTTRX управляется PIMCO. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTTRX и FNSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%0.30%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		-0.12%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у FNSOX с доходностью -0.12%.

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%

FNSOX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.80%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BPRIXFNSOX с BNDFNSOX с VBTLX

Сравнение комиссий PTTRX и FNSOX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%.

PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

PTTRX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTRXFNSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.74

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.68

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.79

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

10.34

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTRX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FNSOX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTRXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.74

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.56

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.83

+0.32

Корреляция

Корреляция между PTTRX и FNSOX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и FNSOX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности FNSOX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.14%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и FNSOX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и FNSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTTRXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-8.92%

-10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-1.47%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-8.77%

-10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-1.08%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-1.75%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

0.40%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и FNSOX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTTRXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

0.75%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

1.37%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

2.21%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

2.86%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

2.48%

+2.71%