PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTRX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTTRX с FCNVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

PTTRX управляется PIMCO. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PTTRX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTTRX и FCNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.56%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.85%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, PTTRX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 2.28% против 2.54% соответственно.

PTTRX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.92%
3 года*
4.85%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.28%

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.23%
3 года*
5.13%
5 лет*
3.48%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX

Сравнение комиссий PTTRX и FCNVX

PTTRX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

PTTRX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTRX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTRXFCNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

3.35

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

15.77

-14.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

6.80

-5.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

21.28

-19.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

84.05

-79.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTRX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTRX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа FCNVX равного 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTRX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTRXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

3.35

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

2.73

-2.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

2.46

-2.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

2.19

-1.04

Корреляция

Корреляция между PTTRX и FCNVX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTRX и FCNVX

Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности FCNVX в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		4.23%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Просадки

Сравнение просадок PTTRX и FCNVX

Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и FCNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTTRXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.28%

-2.19%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-0.20%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.28%

-0.59%

-18.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.28%

-2.19%

-17.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

0.00%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-0.05%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.05%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTRX и FCNVX

PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTTRXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

0.35%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

0.80%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

1.27%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

1.28%

+4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

1.03%

+4.16%