Сравнение PTTRX с EIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX).
PTTRX управляется PIMCO. EIBAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 17 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTRX и EIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTRX и EIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.56% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | -0.62% | 9.15% | 4.38% | 5.59% | -12.88% | 3.02% | 5.89% | 10.84% | -0.84% | 7.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTRX показывает доходность -0.56%, что значительно выше, чем у EIBAX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции PTTRX уступали акциям EIBAX по среднегодовой доходности: 2.28% против 3.78% соответственно.
PTTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.92%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- 2.28%
EIBAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTRX и EIBAX
PTTRX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EIBAX в 0.49%.
Доходность на риск
PTTRX vs. EIBAX — Ранг доходности на риск
PTTRX
EIBAX
Сравнение PTTRX c EIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) и Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTRX | EIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.74 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.67 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 5.96 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTRX | EIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.27 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.81 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.81 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PTTRX и EIBAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTRX и EIBAX
Дивидендная доходность PTTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности EIBAX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
EIBAX Eaton Vance Total Return Bond Fund | 4.76% | 5.13% | 5.58% | 4.01% | 4.04% | 3.49% | 3.87% | 3.97% | 4.16% | 3.55% | 3.90% | 5.69% |
Просадки
Сравнение просадок PTTRX и EIBAX
Максимальная просадка PTTRX за все время составила -19.28%, что больше максимальной просадки EIBAX в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTRX и EIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTRX | EIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.28% | -17.20% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -3.26% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.28% | -16.91% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.28% | -17.20% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -2.52% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -3.53% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.91% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTRX и EIBAX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Eaton Vance Total Return Bond Fund (EIBAX) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что PTTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTRX | EIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 1.69% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.67% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12% | 4.29% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.20% | 5.26% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 4.69% | +0.50% |