Сравнение PTTPX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PTTPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTPX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTPX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | -0.69% | 9.24% | 2.51% | 5.47% | -14.80% | -0.70% | 8.78% | 8.26% | -0.35% | 5.03% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTPX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PTTPX уступали акциям PFORX по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.80% соответственно.
PTTPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.10%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTPX и PFORX
PTTPX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PTTPX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PTTPX
PFORX
Сравнение PTTPX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTPX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.61 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.86 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.66 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 2.97 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.61 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.33 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.91 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.25 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между PTTPX и PFORX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTPX и PFORX
Дивидендная доходность PTTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | 4.03% | 4.37% | 4.51% | 3.04% | 3.53% | 2.48% | 6.01% | 3.87% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 6.54% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PTTPX и PFORX
Максимальная просадка PTTPX за все время составила -19.36%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTPX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.36% | -13.87% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -3.99% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -13.71% | -5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.36% | -13.87% | -5.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -3.39% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -1.95% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.89% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTPX и PFORX
PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеют волатильность 2.05% и 1.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTPX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 1.99% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.55% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 3.39% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 3.47% | +2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 3.08% | +2.09% |