Сравнение PTTPX с CFICX
PTTPX (PIMCO Total Return Fund Class I-2) and CFICX (Calvert Income Fund) are both mutual funds - PTTPX is a Total Bond Market fund actively managed by PIMCO, while CFICX is a Corporate Bonds fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, PTTPX returned 2.13%/yr vs 3.01%/yr for CFICX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PTTPX charges 0.63%/yr vs 0.92%/yr for CFICX.
Доходность
Сравнение доходности PTTPX и CFICX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTTPX показывает доходность 0.60%, а CFICX немного ниже – 0.59%. За последние 10 лет акции PTTPX уступали акциям CFICX по среднегодовой доходности: 2.13% против 3.01% соответственно.
PTTPX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- 5.22%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 2.13%
CFICX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 6.37%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение доходности по годам PTTPX и CFICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | 0.60% | 9.24% | 2.51% | 5.47% | -14.80% | -0.70% | 8.78% | 8.26% | -0.35% | 5.03% |
CFICX Calvert Income Fund | 0.59% | 8.94% | 4.11% | 7.61% | -16.07% | 1.71% | 8.26% | 14.75% | -3.36% | 6.57% |
Correlation
The correlation between PTTPX and CFICX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2008 г. | 0.80 |
The correlation between PTTPX and CFICX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTTPX vs. CFICX — Ранг доходности на риск
PTTPX
CFICX
Сравнение PTTPX c CFICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и Calvert Income Fund (CFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTPX | CFICX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.07 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 6.95 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTPX | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 1.73 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.19 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.01 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок PTTPX и CFICX
Максимальная просадка PTTPX за все время составила -19.36%, что меньше максимальной просадки CFICX в -21.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTPX и CFICX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTTPX | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.36% | -21.28% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.70% | -3.08% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.22% | -6.11% | -0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -21.28% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.36% | -21.28% | +1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.08% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -3.46% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 0.92% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTPX и CFICX
PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с Calvert Income Fund (CFICX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что PTTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTTPX | CFICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 1.50% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 2.82% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.65% | 3.69% | +0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.26% | 5.64% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.22% | 5.22% | 0.00% |
Сравнение комиссий PTTPX и CFICX
PTTPX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии CFICX в 0.92%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTPX и CFICX
Дивидендная доходность PTTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности CFICX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFICX Calvert Income Fund | 4.74% | 4.86% | 4.91% | 4.05% | 3.22% | 2.70% | 2.96% | 3.25% | 3.60% | 2.96% | 3.23% | 2.87% |
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | 4.44% | 4.37% | 4.51% | 3.04% | 3.53% | 2.48% | 6.01% | 3.87% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 6.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PTTPX and CFICX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTTPX has higher volatility (1.81%) compared to CFICX (1.50%). In terms of maximum drawdown, PTTPX dropped -19.36% vs CFICX's -21.28%.
CFICX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTTPX и CFICX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор