Сравнение PTTPX с PCN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).
PTTPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTPX и PCN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTPX и PCN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | -0.69% | 9.24% | 2.51% | 5.47% | -14.80% | -0.70% | 8.78% | 8.26% | -0.35% | 5.03% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | -3.25% | 5.55% | 19.52% | 16.22% | -22.88% | 6.93% | -2.19% | 39.10% | -5.94% | 26.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTPX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PTTPX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 2.10% против 8.38% соответственно.
PTTPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.10%
PCN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTPX и PCN
PTTPX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.
Доходность на риск
PTTPX vs. PCN — Ранг доходности на риск
PTTPX
PCN
Сравнение PTTPX c PCN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTPX | PCN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | -0.13 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | -0.06 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.99 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.15 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | -0.48 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTPX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | -0.13 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.16 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между PTTPX и PCN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTPX и PCN
Дивидендная доходность PTTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности PCN в 11.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | 4.03% | 4.37% | 4.51% | 3.04% | 3.53% | 2.48% | 6.01% | 3.87% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 6.54% |
PCN PIMCO Corporate & Income Strategy Fund | 11.23% | 10.58% | 10.06% | 10.88% | 12.66% | 7.89% | 7.83% | 7.37% | 9.60% | 7.85% | 11.98% | 10.22% |
Просадки
Сравнение просадок PTTPX и PCN
Максимальная просадка PTTPX за все время составила -19.36%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTPX и PCN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTPX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.36% | -61.12% | +41.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -13.78% | +10.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -33.39% | +14.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.36% | -50.27% | +30.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -5.77% | +2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -7.22% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 4.30% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTPX и PCN
Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) составляет 2.05%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PTTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTPX | PCN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 5.89% | -3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 8.70% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 15.72% | -10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 16.56% | -10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 21.97% | -16.80% |