Сравнение PTTPX с FCNVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).
PTTPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTPX и FCNVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTPX и FCNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | -0.69% | 9.24% | 2.51% | 5.47% | -14.80% | -0.70% | 8.78% | 8.26% | -0.35% | 5.03% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 0.52% | 4.51% | 5.43% | 5.86% | 0.85% | -0.06% | 1.10% | 3.00% | 1.82% | 1.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTPX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции PTTPX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 2.10% против 2.51% соответственно.
PTTPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.10%
FCNVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTPX и FCNVX
PTTPX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.
Доходность на риск
PTTPX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск
PTTPX
FCNVX
Сравнение PTTPX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTPX | FCNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.18 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 14.52 | -13.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 6.34 | -5.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 21.58 | -19.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 84.59 | -79.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTPX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.18 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 2.69 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 2.44 | -2.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 2.17 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между PTTPX и FCNVX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTPX и FCNVX
Дивидендная доходность PTTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности FCNVX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | 4.03% | 4.37% | 4.51% | 3.04% | 3.53% | 2.48% | 6.01% | 3.87% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 6.54% |
FCNVX Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class | 3.91% | 4.41% | 5.17% | 4.97% | 1.24% | 0.24% | 0.99% | 2.45% | 2.21% | 1.30% | 1.01% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок PTTPX и FCNVX
Максимальная просадка PTTPX за все время составила -19.36%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTPX и FCNVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTPX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.36% | -2.19% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -0.20% | -3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -0.59% | -18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.36% | -2.19% | -17.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -0.10% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.05% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.05% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTPX и FCNVX
PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PTTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTPX | FCNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 0.10% | +1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 0.81% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 1.28% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 1.27% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 1.03% | +4.14% |