PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Total Return Fund Class I-2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) показал доход в -1.03% с начала года и 4.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTTPX составила 2.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 23 мая 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PTTPX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 8 окт. 2008 г. с доходностью +3.3%, в то время как худший день был 7 окт. 2008 г. с доходностью -4.2%.

PIMCO Total Return Fund Class I-2: годовая альфа составляет 3.67%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 27.05.2008.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.00%) было выше, чем в снижении (10.68%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PTTPX составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PTTPX имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Total Return Fund Class I-2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Total Return Fund Class I-2. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Total Return Fund Class I-2 показал максимальную просадку в 19.36%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 802 торговые сессии.

Текущая просадка PIMCO Total Return Fund Class I-2 составляет 3.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.