PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTPX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTTPX с PONAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PTTPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PTTPX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTTPX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTPX
PIMCO Total Return Fund Class I-2		-0.69%9.24%2.51%5.47%-14.80%-0.70%8.78%8.26%-0.35%5.03%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PTTPX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PTTPX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 2.10% против 4.29% соответственно.

PTTPX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.46%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.42%
10 лет*
2.10%

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Class I-2

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PTTPX:
PTTPX с CFICXPTTPX с PCNPTTPX с JSOSXPTTPX с PIMIXPTTPX с BNDPTTPX с FCNVXPTTPX с FXNAX
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PTTPX и PONAX

PTTPX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
PTTPX
PIMCO Total Return Fund Class I-2

Доходность на риск

PTTPX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTPX
Ранг доходности на риск PTTPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTPX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTPXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.45

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.07

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.89

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

7.46

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTPX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTPX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа PONAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTPX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTPXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.45

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.65

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.04

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.48

-0.76

Корреляция

Корреляция между PTTPX и PONAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTPX и PONAX

Дивидендная доходность PTTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTPX
PIMCO Total Return Fund Class I-2		4.03%4.37%4.51%3.04%3.53%2.48%6.01%3.87%3.02%2.53%2.92%6.54%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PTTPX и PONAX

Максимальная просадка PTTPX за все время составила -19.36%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTPX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTTPXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.36%

-13.64%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-3.69%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-13.64%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.36%

-13.64%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-2.88%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-1.80%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.94%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTPX и PONAX

PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PTTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTTPXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.90%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.64%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

4.24%

+0.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

4.72%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

4.16%

+1.01%