PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTPX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTTPX с PONAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTTPX (PIMCO Total Return Fund Class I-2) and PONAX (PIMCO Income Fund Class A) are both mutual funds - PTTPX is a Total Bond Market fund actively managed by PIMCO, while PONAX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PTTPX returned 2.13%/yr vs 4.30%/yr for PONAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTTPX charges 0.63%/yr vs 1.02%/yr for PONAX.

Доходность

Сравнение доходности PTTPX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTTPX показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции PTTPX уступали акциям PONAX по среднегодовой доходности: 2.13% против 4.30% соответственно.

PTTPX

1 день
0.11%
1 месяц
0.87%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.76%
1 год
7.35%
3 года*
5.22%
5 лет*
0.52%
10 лет*
2.13%

PONAX

1 день
0.18%
1 месяц
0.88%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.21%
1 год
7.96%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
4.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTTPX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTPX
PIMCO Total Return Fund Class I-2		0.60%9.24%2.51%5.47%-14.80%-0.70%8.78%8.26%-0.35%5.03%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		0.83%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Correlation

The correlation between PTTPX and PONAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2008 г.

0.67

Over the past year, PTTPX and PONAX have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Class I-2

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PTTPX:
PTTPX с CFICXPTTPX с JSOSXPTTPX с PCNPTTPX с FCNVXPTTPX с PIMIXPTTPX с FXNAXPTTPX с BND
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Доходность на риск

PTTPX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTPX
Ранг доходности на риск PTTPX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTPX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTPX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTPX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTPX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTPXPONAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.96

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.92

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.17

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

7.45

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTPX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTPX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PONAX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTPX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTPXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.96

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.66

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

1.03

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.48

-0.76

Просадки

Сравнение просадок PTTPX и PONAX

Максимальная просадка PTTPX за все время составила -19.36%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTPX и PONAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTTPXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.36%

-13.64%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-3.69%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.22%

-3.90%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-13.64%

-5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.36%

-13.64%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.03%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-1.80%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.07%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTPX и PONAX

PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что PTTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTTPXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

1.67%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.53%

3.25%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

4.10%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.26%

4.81%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

4.21%

+1.01%

Сравнение комиссий PTTPX и PONAX

PTTPX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTPX и PONAX

Дивидендная доходность PTTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности PONAX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.43%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%
PTTPX
PIMCO Total Return Fund Class I-2		4.44%4.37%4.51%3.04%3.53%2.48%6.01%3.87%3.02%2.53%2.92%6.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PTTPX and PONAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTTPX has higher volatility (1.81%) compared to PONAX (1.67%). In terms of maximum drawdown, PTTPX dropped -19.36% vs PONAX's -13.64%.

PONAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTTPX и PONAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор