Сравнение PTTPX с PFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).
PTTPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PTTPX и PFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTTPX и PFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | -0.69% | 9.24% | 2.51% | 5.47% | -14.80% | -0.70% | 8.78% | 8.26% | -0.35% | 5.03% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PTTPX показывает доходность -0.69%, что значительно выше, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PTTPX уступали акциям PFN по среднегодовой доходности: 2.10% против 8.38% соответственно.
PTTPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.69%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 0.42%
- 10 лет*
- 2.10%
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTTPX и PFN
PTTPX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.
Доходность на риск
PTTPX vs. PFN — Ранг доходности на риск
PTTPX
PFN
Сравнение PTTPX c PFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTTPX | PFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.19 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.33 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.26 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.89 | 1.01 | +3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTTPX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.19 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.21 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.28 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между PTTPX и PFN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTTPX и PFN
Дивидендная доходность PTTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что меньше доходности PFN в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTTPX PIMCO Total Return Fund Class I-2 | 4.03% | 4.37% | 4.51% | 3.04% | 3.53% | 2.48% | 6.01% | 3.87% | 3.02% | 2.53% | 2.92% | 6.54% |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
Просадки
Сравнение просадок PTTPX и PFN
Максимальная просадка PTTPX за все время составила -19.36%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTPX и PFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTTPX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.36% | -80.08% | +60.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -10.77% | +7.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.36% | -33.45% | +14.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.36% | -45.70% | +26.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -6.29% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -11.89% | +8.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.81% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTTPX и PFN
Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) составляет 2.05%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PTTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTTPX | PFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 6.56% | -4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 8.40% | -5.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.14% | 13.35% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 14.75% | -8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 18.16% | -12.99% |