PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTTPX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTTPX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

PTTPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности PTTPX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTTPX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTTPX
PIMCO Total Return Fund Class I-2		-0.69%9.24%2.51%5.47%-14.80%-0.70%8.78%8.26%-0.35%5.03%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.05%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, PTTPX показывает доходность -0.69%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции PTTPX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.57% соответственно.

PTTPX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.46%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.42%
10 лет*
2.10%

FXNAX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.05%
6 месяцев
0.69%
1 год
4.12%
3 года*
3.63%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund Class I-2

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с PTTPX:
PTTPX с CFICXPTTPX с PCNPTTPX с JSOSXPTTPX с PIMIXPTTPX с PONAXPTTPX с FCNVXPTTPX с BND
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий PTTPX и FXNAX

PTTPX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.

PTTPX
PIMCO Total Return Fund Class I-2
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

PTTPX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTTPX
Ранг доходности на риск PTTPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTPX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTTPX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTTPXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.59

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.89

4.47

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTTPX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTTPX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTTPX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTTPXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.45

+0.26

Корреляция

Корреляция между PTTPX и FXNAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTTPX и FXNAX

Дивидендная доходность PTTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%, что больше доходности FXNAX в 3.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTTPX
PIMCO Total Return Fund Class I-2		4.03%4.37%4.51%3.04%3.53%2.48%6.01%3.87%3.02%2.53%2.92%6.54%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.66%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок PTTPX и FXNAX

Максимальная просадка PTTPX за все время составила -19.36%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTTPX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTTPXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.36%

-19.51%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-2.71%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-18.54%

-0.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.36%

-19.51%

+0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

-3.23%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.18%

-3.87%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

0.97%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PTTPX и FXNAX

PIMCO Total Return Fund Class I-2 (PTTPX) имеет более высокую волатильность в 2.05% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что PTTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTTPXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

1.64%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.00%

2.61%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14%

4.35%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

6.04%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

4.99%

+0.18%