Сравнение PTSIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.25% против 14.14% соответственно.
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 15.88%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSIX и VOO
PTSIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PTSIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PTSIX
VOO
Сравнение PTSIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.01 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.53 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.55 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 7.31 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.01 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.71 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.79 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.83 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между PTSIX и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSIX и VOO
Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PTSIX и VOO
Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -33.99% | -38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.98% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.38% | -24.52% | -47.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -33.99% | -38.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.10% | -5.55% | -36.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.01% | -3.72% | -21.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.55% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSIX и VOO
PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.34% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 9.47% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 18.11% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 16.82% | +14.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 17.99% | +7.09% |