PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSIX с DSEUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PTSIX с DSEUX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PTSIX (PIMCO RAE PLUS International Fund) and DSEUX (DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE) are both mutual funds - PTSIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by PIMCO, while DSEUX is a Europe Equities fund managed by DoubleLine. Over the past 5 years, PTSIX returned 9.37%/yr vs 6.81%/yr for DSEUX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PTSIX charges 0.82%/yr vs 0.61%/yr for DSEUX.

Доходность

Сравнение доходности PTSIX и DSEUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTSIX показывает доходность 14.61%, а DSEUX немного ниже – 14.47%.

PTSIX

1 день
0.39%
1 месяц
3.23%
С начала года
14.61%
6 месяцев
16.68%
1 год
34.85%
3 года*
20.77%
5 лет*
9.37%
10 лет*
9.98%

DSEUX

1 день
-0.20%
1 месяц
3.29%
С начала года
14.47%
6 месяцев
16.05%
1 год
29.54%
3 года*
15.50%
5 лет*
6.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTSIX и DSEUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		14.61%35.74%2.54%18.35%-11.35%10.70%0.48%18.29%-16.33%28.37%
DSEUX
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE		14.47%29.25%-3.73%17.30%-17.38%18.40%10.73%23.17%-12.64%20.96%

Correlation

The correlation between PTSIX and DSEUX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2016 г.

0.75

The correlation between PTSIX and DSEUX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS International Fund

DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE

Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с PEQUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEFIXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с SWISX
Часто сравнивают с DSEUX:
DSEUX с SPYDSEUX с AEDAXDSEUX с DFCSXDSEUX с UEPIXDSEUX с DSEEXDSEUX с CEEDSEUX с VEUPX

Доходность на риск

PTSIX vs. DSEUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DSEUX
Ранг доходности на риск DSEUX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSEUX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSEUX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSEUX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSEUX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSEUX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSIX c DSEUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSIXDSEUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
2.10

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
2.91

+1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.87

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

12.40

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSIX vs. DSEUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSIX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа DSEUX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSIX и DSEUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSIXDSEUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

2.10

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.41

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Просадки

Сравнение просадок PTSIX и DSEUX

Максимальная просадка PTSIX за все время составила -46.94%, что больше максимальной просадки DSEUX в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и DSEUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTSIXDSEUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.94%

-36.27%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-7.31%

-1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.62%

-17.84%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-31.58%

+1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-2.12%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-6.91%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.28%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSIX и DSEUX

Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) составляет 2.47%, в то время как у DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE (DSEUX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTSIXDSEUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.47%

4.58%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

10.09%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

13.50%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

16.77%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

17.01%

-0.78%

Сравнение комиссий PTSIX и DSEUX

PTSIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии DSEUX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSIX и DSEUX

Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности DSEUX в 4.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSEUX
DoubleLine Shiller Enhanced International CAPE		4.01%4.72%6.88%5.40%4.30%2.14%1.87%3.04%9.19%5.71%0.00%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.07%3.62%7.01%3.18%67.07%223.75%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Часто задаваемые вопросы

PTSIX and DSEUX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSEUX has higher volatility (4.58%) compared to PTSIX (2.47%). In terms of maximum drawdown, PTSIX dropped -46.94% vs DSEUX's -36.27%.

PTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTSIX и DSEUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор