Сравнение PTSIX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSIX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSIX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 0.25% против 8.51% соответственно.
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSIX и SWISX
PTSIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
PTSIX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
PTSIX
SWISX
Сравнение PTSIX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSIX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.08 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 1.52 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.51 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 5.81 | +5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSIX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.08 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.49 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.51 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.29 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PTSIX и SWISX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSIX и SWISX
Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности SWISX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок PTSIX и SWISX
Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSIX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -60.65% | -11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.39% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.38% | -29.42% | -42.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -33.83% | -38.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.10% | -10.91% | -31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.01% | -14.88% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.97% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSIX и SWISX
Текущая волатильность для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) составляет 5.66%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSIX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 7.16% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 10.88% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 17.01% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 16.06% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 16.79% | +8.29% |