Сравнение PTSIX с IVFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).
PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSIX и IVFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSIX и IVFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 7.77% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.33% | 28.37% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 5.22% | 31.79% | 1.91% | 11.05% | -2.54% | 11.58% | -1.74% | 20.15% | -11.96% | 14.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSIX показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции PTSIX уступали акциям IVFIX по среднегодовой доходности: 0.25% против 7.06% соответственно.
PTSIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.19%
- С начала года
- 7.77%
- 6 месяцев
- 16.86%
- 1 год
- 36.40%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- 0.25%
IVFIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 5.22%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- 23.17%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 7.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSIX и IVFIX
PTSIX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.
Доходность на риск
PTSIX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск
PTSIX
IVFIX
Сравнение PTSIX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSIX | IVFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 1.98 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 2.58 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 4.08 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.73 | 17.43 | -5.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 1.98 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.83 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.49 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.21 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PTSIX и IVFIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSIX и IVFIX
Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности IVFIX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.33% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
IVFIX Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund | 3.14% | 3.37% | 4.44% | 4.01% | 3.99% | 3.67% | 3.62% | 3.98% | 4.97% | 4.17% | 3.38% | 3.95% |
Просадки
Сравнение просадок PTSIX и IVFIX
Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и IVFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -51.49% | -20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -8.47% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.38% | -21.29% | -51.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | -33.46% | -38.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.10% | -6.58% | -35.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.01% | -11.69% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 1.98% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSIX и IVFIX
PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSIX | IVFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 4.54% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 8.10% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.17% | 14.63% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 12.96% | +17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.08% | 14.74% | +10.34% |