Сравнение PTSIX с VGWLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX).
PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г.. VGWLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSIX и VGWLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSIX и VGWLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 8.44% | 35.74% | 2.54% | 18.35% | -11.35% | -56.03% | 0.48% | 18.29% | -16.24% |
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 2.64% | 17.34% | 6.13% | 12.40% | -7.22% | 13.36% | 7.40% | 22.05% | -5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSIX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у VGWLX с доходностью 2.64%.
PTSIX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.34%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- -8.68%
- 10 лет*
- 0.31%
VGWLX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSIX и VGWLX
PTSIX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии VGWLX в 0.42%.
Доходность на риск
PTSIX vs. VGWLX — Ранг доходности на риск
PTSIX
VGWLX
Сравнение PTSIX c VGWLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) и Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSIX | VGWLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.51 | 1.62 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.23 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.33 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.27 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | 8.91 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSIX | VGWLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 1.62 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.83 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.74 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между PTSIX и VGWLX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSIX и VGWLX
Дивидендная доходность PTSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности VGWLX в 6.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSIX PIMCO RAE PLUS International Fund | 4.31% | 3.62% | 7.01% | 3.18% | 67.07% | 64.36% | 7.45% | 3.49% | 29.39% | 7.86% | 0.84% | 3.54% |
VGWLX Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares | 6.46% | 6.66% | 7.34% | 2.54% | 4.36% | 3.23% | 1.54% | 1.99% | 2.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTSIX и VGWLX
Максимальная просадка PTSIX за все время составила -72.38%, что больше максимальной просадки VGWLX в -25.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSIX и VGWLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSIX | VGWLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.38% | -25.28% | -47.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -7.03% | -4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.38% | -17.52% | -54.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.74% | -4.96% | -36.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.01% | -2.98% | -22.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.79% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSIX и VGWLX
PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Vanguard Global Wellington Fund Investor Shares (VGWLX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что PTSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSIX | VGWLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.87% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.02% | 6.01% | +3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 9.69% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.91% | 9.13% | +21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.07% | 11.00% | +14.07% |