Сравнение PTSHX с TSDUX
PTSHX (PIMCO Short Term Fund) and TSDUX (Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, PTSHX returned 3.01%/yr vs 2.68%/yr for TSDUX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. PTSHX charges 0.45%/yr vs 0.62%/yr for TSDUX.
Доходность
Сравнение доходности PTSHX и TSDUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTSHX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у TSDUX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции PTSHX превзошли акции TSDUX по среднегодовой доходности: 3.01% против 2.68% соответственно.
PTSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 2.03%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 3.01%
TSDUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам PTSHX и TSDUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 2.03% | 4.88% | 6.43% | 6.09% | -0.55% | 0.02% | 2.75% | 2.74% | 1.51% | 2.43% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 1.77% | 3.24% | 6.04% | 5.94% | 0.41% | -0.11% | 2.06% | 2.65% | 1.64% | 1.73% |
Correlation
The correlation between PTSHX and TSDUX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2016 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between PTSHX and TSDUX has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTSHX vs. TSDUX — Ранг доходности на риск
PTSHX
TSDUX
Сравнение PTSHX c TSDUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTSHX | TSDUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.01 | 3.14 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 24.86 | 8.71 | +16.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 81.06 | 28.57 | +52.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTSHX и TSDUX
Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки TSDUX в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и TSDUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTSHX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -3.94% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.21% | -0.41% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.41% | -0.73% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -1.72% | -0.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.79% | -3.94% | -0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.19% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.13% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSHX и TSDUX
PIMCO Short Term Fund (PTSHX) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund (TSDUX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTSHX | TSDUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 0.17% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 0.52% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 0.96% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.40% | 1.11% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 1.09% | +0.25% |
Сравнение комиссий PTSHX и TSDUX
PTSHX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TSDUX в 0.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSHX и TSDUX
Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности TSDUX в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.43% | 4.75% | 5.16% | 4.51% | 2.80% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.65% | 1.69% | 1.67% | 1.57% |
TSDUX Morgan Stanley Pathway Funds Ultra-ShortTerm Fixed Income Fund | 2.91% | 3.09% | 5.03% | 1.55% | 6.36% | 0.60% | 1.65% | 2.84% | 2.66% | 2.22% | 1.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PTSHX and TSDUX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTSHX has higher volatility (0.42%) compared to TSDUX (0.17%). In terms of maximum drawdown, PTSHX dropped -5.12% vs TSDUX's -3.94%.
TSDUX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 3.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTSHX и TSDUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор