PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSHX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSHX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSHX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		0.55%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%1.51%2.43%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PTSHX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 2.94% против 2.27% соответственно.

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.94%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Fund

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с SWBGXPTSHX с PIMIXPTSHX с TRBUXPTSHX с FCNVXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSBPTSHX с VUBFX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PTSHX и PTTRX

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.

PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
PTSHX
PIMCO Short Term Fund

Доходность на риск

PTSHX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSHX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSHXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

0.97

+2.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.70

1.37

+8.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

1.18

+2.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.16

1.69

+9.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

42.92

4.99

+37.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSHX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSHXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

0.97

+2.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

0.11

+2.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.20

0.44

+1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

1.15

+0.55

Корреляция

Корреляция между PTSHX и PTTRX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и PTTRX

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.22%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и PTTRX

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSHXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-19.28%

+14.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-3.67%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-19.28%

+16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.79%

-19.28%

+14.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.78%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-2.19%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

1.24%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и PTTRX

Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.21%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSHXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

2.05%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

3.00%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

5.15%

-3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

6.20%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

5.19%

-3.85%