Сравнение PTSHX с PSLDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).
PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSHX и PSLDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSHX и PSLDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 0.55% | 4.88% | 6.43% | 6.09% | -0.55% | 0.02% | 2.75% | 2.74% | 1.51% | 2.43% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -6.30% | 12.26% | 17.15% | 27.92% | -43.18% | 25.85% | 37.80% | 60.43% | -9.31% | 33.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции PTSHX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 2.94% против 12.72% соответственно.
PTSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.94%
PSLDX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -11.47%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSHX и PSLDX
PTSHX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.
Доходность на риск
PTSHX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск
PTSHX
PSLDX
Сравнение PTSHX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSHX | PSLDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 0.28 | +2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.70 | 0.55 | +9.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.28 | 1.08 | +2.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.16 | 0.37 | +10.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.92 | 1.11 | +41.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSHX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 0.28 | +2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.48 | 0.12 | +2.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.20 | 0.60 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 0.61 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между PTSHX и PSLDX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSHX и PSLDX
Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности PSLDX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.22% | 4.75% | 5.16% | 4.51% | 2.80% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.65% | 1.69% | 1.67% | 1.57% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 3.30% | 5.60% | 16.73% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 12.89% | 18.91% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% |
Просадки
Сравнение просадок PTSHX и PSLDX
Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и PSLDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSHX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -55.25% | +50.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -19.25% | +18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -49.32% | +46.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.79% | -49.32% | +44.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -15.88% | +15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -10.70% | +10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 6.38% | -6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSHX и PSLDX
Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.21%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSHX | PSLDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 8.39% | -8.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 14.38% | -13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 24.15% | -22.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 22.90% | -21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 21.33% | -19.99% |