PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSHX с PCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSHX с PCN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN).

PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. PCN управляется PIMCO. Фонд был запущен 20 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и PCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSHX и PCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		0.55%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%1.51%2.43%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		-3.25%5.55%19.52%16.22%-22.88%6.93%-2.19%39.10%-5.94%26.20%

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у PCN с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции PTSHX уступали акциям PCN по среднегодовой доходности: 2.94% против 8.38% соответственно.

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.94%

PCN

1 день
1.01%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
-4.99%
1 год
-2.00%
3 года*
9.33%
5 лет*
2.58%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Fund

PIMCO Corporate & Income Strategy Fund

Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с SWBGXPTSHX с PIMIXPTSHX с TRBUXPTSHX с FCNVXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSBPTSHX с VUBFX
Часто сравнивают с PCN:
PCN с PTYPCN с PDIPCN с PFNPCN с PDOPCN с MPVPCN с TLTPCN с SCHD

Сравнение комиссий PTSHX и PCN

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PCN в 0.85%.

PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PTSHX
PIMCO Short Term Fund

Доходность на риск

PTSHX vs. PCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
PCN
Ранг доходности на риск PCN: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCN: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSHX c PCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSHXPCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

-0.13

+3.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.70

-0.06

+9.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

0.99

+2.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.16

-0.15

+11.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

42.92

-0.48

+43.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSHX vs. PCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа PCN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и PCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSHXPCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

-0.13

+3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

0.16

+2.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.20

0.38

+1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.39

+1.31

Корреляция

Корреляция между PTSHX и PCN составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и PCN

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности PCN в 11.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.22%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%
PCN
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund		11.23%10.58%10.06%10.88%12.66%7.89%7.83%7.37%9.60%7.85%11.98%10.22%

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и PCN

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что меньше максимальной просадки PCN в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и PCN.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSHXPCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-61.12%

+56.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-13.78%

+13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-33.39%

+31.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.79%

-50.27%

+45.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-5.77%

+5.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-7.22%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

4.30%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и PCN

Текущая волатильность для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) составляет 0.21%, в то время как у PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSHXPCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

5.89%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

8.70%

-7.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

15.72%

-14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

16.56%

-15.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

21.97%

-20.63%