Сравнение PTSHX с MUIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).
PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PTSHX и MUIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTSHX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 0.55% | 4.88% | 6.43% | 6.09% | -0.55% | 0.02% | 4.50% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 0.52% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.10% | 0.10% | 0.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно выше, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.
PTSHX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 2.94%
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTSHX и MUIIX
PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.
Доходность на риск
PTSHX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
PTSHX
MUIIX
Сравнение PTSHX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTSHX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 3.24 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 9.70 | 16.83 | -7.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.28 | 8.51 | -5.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.16 | 42.24 | -31.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 42.92 | 88.82 | -45.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTSHX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 3.24 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.48 | 1.94 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 1.83 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PTSHX и MUIIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTSHX и MUIIX
Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности MUIIX в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.22% | 4.75% | 5.16% | 4.51% | 2.80% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.65% | 1.69% | 1.67% | 1.57% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 3.85% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PTSHX и MUIIX
Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и MUIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTSHX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.12% | -1.20% | -3.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.41% | -0.10% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.33% | -1.20% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -0.10% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.06% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.11% | 0.05% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTSHX и MUIIX
PIMCO Short Term Fund (PTSHX) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что PTSHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTSHX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.10% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 0.81% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44% | 1.24% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.37% | 1.57% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.34% | 1.44% | -0.10% |