PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTSHX с BUBSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTSHX с BUBSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX).

PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г.. BUBSX управляется Baird. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PTSHX и BUBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTSHX и BUBSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		0.55%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%1.51%2.43%
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		0.80%4.53%5.47%5.43%0.70%-0.05%1.66%2.87%1.61%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, PTSHX показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у BUBSX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции PTSHX превзошли акции BUBSX по среднегодовой доходности: 2.94% против 2.49% соответственно.

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.94%

BUBSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.79%
1 год
4.18%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.33%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Short Term Fund

Baird Ultra Short Bond Fund

Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с SWBGXPTSHX с PIMIXPTSHX с TRBUXPTSHX с FCNVXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSBPTSHX с VUBFX
Часто сравнивают с BUBSX:
BUBSX с SGOVBUBSX с PIMIXBUBSX с VBTLXBUBSX с JPSTBUBSX с SPSBBUBSX с JPLDBUBSX с ARTFX

Сравнение комиссий PTSHX и BUBSX

PTSHX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BUBSX в 0.40%.

PTSHX
PIMCO Short Term Fund
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund

Доходность на риск

PTSHX vs. BUBSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BUBSX
Ранг доходности на риск BUBSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUBSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTSHX c BUBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTSHXBUBSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

6.41

-3.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.70

18.34

-8.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.28

8.48

-5.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.16

42.42

-31.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

42.92

229.13

-186.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTSHX vs. BUBSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTSHX на текущий момент составляет 3.08, что ниже коэффициента Шарпа BUBSX равного 6.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTSHX и BUBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTSHXBUBSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

6.41

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.48

4.44

-1.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.20

3.56

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

3.12

-1.42

Корреляция

Корреляция между PTSHX и BUBSX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTSHX и BUBSX

Дивидендная доходность PTSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BUBSX в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.22%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%
BUBSX
Baird Ultra Short Bond Fund		4.10%4.24%5.04%4.39%1.29%0.25%1.14%2.33%1.90%1.04%0.81%0.56%

Просадки

Сравнение просадок PTSHX и BUBSX

Максимальная просадка PTSHX за все время составила -5.12%, что больше максимальной просадки BUBSX в -1.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTSHX и BUBSX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTSHXBUBSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.12%

-1.88%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.41%

-0.10%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.33%

-0.83%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.79%

-1.88%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.08%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.02%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PTSHX и BUBSX

PIMCO Short Term Fund (PTSHX) и Baird Ultra Short Bond Fund (BUBSX) имеют волатильность 0.21% и 0.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTSHXBUBSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.21%

0.20%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

0.46%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44%

0.65%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

0.75%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.34%

0.70%

+0.64%